BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerz-Kodzis Adrianna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Entropia i wykładnik Hursta a klasyczne miary ryzyka
Topological Entropy and Hurst Exponent Compared with Classic Risk Measurement
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 50, s. 43-51, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Entropia, Pomiar ryzyka, Indeks giełdowy, Giełda papierów wartościowych
Entropy, Risk measures, Stock market indexes, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z trzech części. Rozdział pierwszy poświęcono entropii, jej definicji, własnościom, interpretacjom oraz przykładom obliczeń zarówno dla rozkładów dyskretnych, jak i ciągłych. W rozdziale drugim definiuje się wykładnik Hursta i jego własności, zaś rozdział trzeci ma charakter empiryczny. Na podstawie wybranych walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obliczono miary ryzyka, dokonano ich porównania i z przeprowadzonych analiz wyciągnięto wnioski.(fragment tekstu)

In the literature covering the fields of financial mathematics, portfolio theory or econometrics there is a great number of different methods to measure the risk of the exchange securites. The article describes an unconventional method of measuring risk - entropy and Hurst exponent. It shows that risk measurement using entropy gives results comparable to those achieved due to the classic methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kijima M.: Stochastic Processes with Applications to Finance. Chapman & Hall/CRC, London, New York 2003.
  2. Mandelbrot R.B.: Fractals and Scaling in Finance. Discontinuity, Concentration, Risk. Springer-Verlag, New York 1997.
  3. Michalska E.: Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych. W: Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 1999, s. 259-270.
  4. Mynarski S.: Elementy teorii systemów i informacji. AE, Kraków 1989.
  5. Sobczyk K.: Stochastyczne równania różniczkowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu