BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Henryk (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Obliczeniowe aspekty wyznaczania wewnętrznej stopy zwrotu dla inwestycji z gęstymi nośnikami przepływów finansowych
Computational Aspects of Calculating the Internal Rate of Return for Investments with Dense Support of Cash Flows
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 50, s. 160-168, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Programy komputerowe, Przepływy funduszy, Ocena projektu, Projekty inwestycyjne
Computer programs, Funds flow, Project evaluation, Investment project
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule rozważono przypadki, w których intensywności przepływów pieniężnych są funkcjami wykładniczymi i potęgowymi oraz przedstawiono otrzymane za pomocą programu Mathematica® rozwiązania równania (3) oraz wartości IRR dla obu tych przypadków.(fragment tekstu)

In order to find an internal rate of return of investment (IRR) in case of the dense supports of cash flows, we have to solve for ξ an equation:T T ∫cifx(t)ξtdt=-∫cofx(t)ξtdt 0 0 where T > 0 denotes the time of living of the project (investment) and functions cif X : [0, T] → → R+ and cof X : [0, T]→ R- denote intensities of cash inflows and outflows respectively. It turns out that even in simple cases, integrals that occur in this equation are non elementary integrals and the equation alone is a transcendental equation. In this article we look more closely at two of such cases when intensities of cash flows are exponential or power functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drwal G., Grzymkowski R., Kapusta A, Słota D.: Mathematica 5. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2004.
  2. Jajuga K.: Zarządzanie kapitałem. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
  3. Kuratowski K.: Wstęp do teorii mnogości i topologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
  4. Manikowski A, Tarapata Z.: Ocena projektów gospodarczych. Difin, Warszawa 2002.
  5. Piasecki K.: Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  6. Ralston A: Wstęp do analizy numerycznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
  7. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie Ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  8. Wolfram S.: The "Mathematica" Book (5th ed.). Wolfram Media, Inc., Champaign, IL., 2003.
  9. Zawadzki H.: "Mathematica®" w matematyce finansowej. Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji. Zeszyty Naukowe AE, nr 31, Katowice 2004, s.121-133.
  10. Zawadzki H. (2004): Matematyczne aspekty obliczania wewnętrznej stopy zwrotu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389 (Finanse-Rynki finansowe-Ubezpieczenia, nr 2), Szczecin 2004, s. 257-266.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu