BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeug Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Uwagi o statystyce BDS i wykładniku Hursta w odniesieniu do danych giełdowych
BDS Statistic and R/S Analysis - the Method Distinguishing Random and Deterministic Systems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 50, s. 169-177, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Szeregi czasowe, Excel, Regresja liniowa
Stock market, Time-series, Excel, Linear regression
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odróżnienia deterministycznych szeregów czasowych od losowych za pomocą dwóch metod - statystyki BDS i analizy R/S. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą z GPW w Warszawie z okresu od stycznia 2000 roku. Obliczenia przeprowadzono z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Visual Basic oraz pakietu Microsoft Excel.(fragment tekstu)

In this paper we discuss some recent techniques used in distinguishing between probabilistic and deterministic behavior in stock price: the BDS statistic and R/S analysis. Our data set is composed of daily data obtained from GPW in Warsaw for index WIG and seven company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brock W.A, Dechert W.D., Scheinkman J.A: A Test for Independence Based on Correlation Dimension. SSRI Working Paper No. 8702, Department of Economics, University of Winsconsin, Madison, WI. 1987.
  2. Grassberger P., Procaccia I: Characterization of Strange Attractors. "Phys. Rev. Lett." 1983, Vol. 50, pp. 346-349.
  3. Grassberger P., Procaccia I: Measuring the Strangeness of Strange Attractors. "Physica D" 1983a.
  4. Kim H.S, Eykholt R., Salas J.D.: Nonlinear Dynamics, Delay Time, and Embedding Windows. "Physica D 127" 1999.
  5. Peters E.E.: Chaos and Order in the Capital Markets. Wiley, New York 1991.
  6. Scheinkman J.A., LeBaron B.: Nonlinear Dynamics and Stock Returns. "The Journal of Business" 1989a, Vol. 62, No. 3, pp. 311-337.
  7. Schuster H.G.: Chaos deterministyczny. PWN, Warszawa 1995.
  8. Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. AE, Katowice 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu