BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
The Discrete Interactive Multiple Goal Programming under Risk
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2012, vol. 7, s. 59-70, bibliogr.13
Słowa kluczowe
Analiza wielokryterialna, Optymalizacja wielokryterialna, Podejmowanie decyzji, Ryzyko
Multicriteria analysis, Multiple criteria optimization, Decision making, Risk
Uwagi
summ., Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
An Interactive Multiple Goal Programming (IMGP) is a popular method of multicriteria decision aiding. The discrete version of this method was proposed by Habenicht in 1984. In this paper we propose the modification of discrete version IMGP which enables us to take into consideration risk factors and it's also adopted for group decision making.. Risky criteria are described by probability distributions. The aggregation of local judgments making by individual decision makers to the group decision is carried out by voting system. In this paper proposed method is presented. In the last section the proposed method is illustrated by simple numerical example.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bazerman M.H. (2002), Judgment in Managerial Decision Making, John Wiley & Sons, New York.
  2. Dominiak C. (1988), Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo, [w]: Modelowanie preferencji a ryzyko'98, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  3. Dominiak C. (1999), Wspomaganie wyboru wariantu inwestycyjnego, [w]: Modelowanie preferencji a ryzyko'99, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  4. Greco S., Matarazzo B., Slowinski R. (2001), Rough Sets Theory for Multicriteria Decision Analysis, "European Journal of Operations Research", No. 129.
  5. Habenicht W. (1984), Interaktive Loesungsverfahren fuer diskrete Vektoroptimierungsprobleme unter besonderer Beruecksichtigung von Wegeproblemen in Graphen, Athenaeum/Hain/Hanstein Koenigstein.
  6. Herrera F., Martınez L., Sanchez P.J. (2005), Managing Non-Homogeneous Information in Group Decision Making, "European Journal of Operational Research", No. 166.
  7. Van Den Honert R.C. (2001), Decisional Power in Group Decision Making: A Note on the Allocation of Group Members' Weights in the Multiplicative AHP and SMART, "Group Decision and Negotiation" No. 10.
  8. Jia J. and Dyer J.S. (1996), A Standard Measure of Risk and Risk-value Models, "Management Science", No. 42.
  9. Klir G.J., Fogler T.A. (1988), Fuzzy Sets. Uncertainty and Information, Prentice Hall, New Jersey.
  10. Martel J.M., Zaras K. (1995), Stochastic Dominance in Multicriterion Analysis under Risk, "Theory and Decision", No. 39.
  11. Millet I., Wedley W.C. (2002), Modelling Risk and uncertainty with the AHP, "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, No. 11.
  12. Nijkamp P., Spronk J. (1980), Interactive Multiple Goal Programming: Evaluation and some Results, [in:] Multiple Criteria Decision Making. Theory and Applications, Lecture Notes in Economics and Mathematical System, Springer, Berlin- -Heidelberg-New York.
  13. Nowak M. (2008), Interaktywne Wielokryterialne Wspomaganie Decyzji w Warunkach Ryzyka: Metody i Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  14. Ramanathan R., Ganesh L.S. (1994), Group Preference Aggregation Methods Employed in AHP: An Evaluation and an Intrinsic Process for Deriving Members' Weightages, "European Journal of Operational Research", No. 79.
  15. Rios Insua D. (1990), Sensitivity Analysis in Multi Objective Decision Making, "Lecture Notes in Econoic and Mathematical System", Vol. 347, Springer, Berlin.
  16. Rosquist T. (2001), Simulation and Multi-attribute Utility Modelling of Life Cycle Profit, "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis", No. 10.
  17. Zimmermann H. (2000), An Application-oriented View of Modeling Uncertainty, "European Journal of Operations Research", No. 122
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu