BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitarz Sebastian (University of Silesia in Katowice, Poland)
Tytuł
Compromise Hypersphere for Stochastic Dominance Model
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2011, vol. 6, s. 231-237, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja wielokryterialna, Procesy stochastyczne, Dominacja stochastyczna
Multiple criteria optimization, Stochastic processes, Stochastic dominance
Uwagi
summ., Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
The aim of the work is to present a method of ranking a finite set of discrete random variables. The proposed method is based on two approaches: the stochastic dominance model and the compromise hypersphere. Moreover, a numerical illustration of the method presented is given.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Charnes A., Cooper W.W. (1957): Goal Programming and Mulitple Objective Optimization. "European Journal of Operational Research", 1, pp. 39-45.
  2. Gass S.I., Roy P.G. (2003): The Compromise Hypersphere for Multiobjective Linear Programming. "European Journal of Operational Research", 144, pp. 459-479.
  3. Koza J.R. (1992): Genetic Programming. Part 1. MIT Press, Cambridge, MA.
  4. Koza J.R. (1994): Genetic Programming. Part 2. MIT Press, Cambridge, MA.
  5. Levy H. (1992): Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis. "Management Science", 38, pp. 553-593.
  6. Ogryczak W., Ruszczyński A. (1999): From Stochastic Dominance to Mean-Risk Models: Semideviations as Risk Measures. "European Journal of Operational Research", 116, pp. 33-50.
  7. Ogryczak W., Romaszkiewicz A. (2001): Wielokryterialne podejście do optymalizacji portfela inwestycji. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, pp. 327-338.
  8. Ogryczak W. (2002): Multiple Criteria Optimization and Decisions under Risk. "Control and Cybernetics", 31, pp. 975-1003.
  9. Shaked M., Shanthikumar J.G. (1993): Stochastic Orders and their Applications. Academic Press, Harcourt Brace, Boston.
  10. Zeleny M. (1982): Multiple Criteria Decision Making. McGraw-Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu