- Autor
- Oesterreich Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
- Tytuł
- Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych w szeregach czasowych na dokładność prognoz
Simulation Study of Influence of Frequency of Incidence of Non-Systematic Gaps in Time Series on Accuracy of Forecasts - Źródło
- Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 186-196, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Słowa kluczowe
- Symulacja, Prognozowanie
Simulation, Forecasting - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W pracy przedstawione zostały wyniki wykorzystania metod symulacyjnych do badania wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z wahaniami sezonowymi o cyklu rocznym (12-miesięcznym). Analizie poddano kształtowanie się produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2002-2011. Do budowy prognoz wykorzystano modele szeregu czasowego z periodycznym składnikiem sezonowym, w którym sezonowość była opisywana za pomocą zmiennej zero-jedynkowej lub wielomianu trygonometrycznego, a także modele hierarchiczne. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 9.0.(abstrakt oryginalny)
This paper presents the results of application of simulation methods to the analysis of frequency of incidence of non-systematic gaps on the accuracy of inter-and extrapolative forecasts for time series with seasonal fluctuations. In the analysis there was used variable which describes production of electricity in Poland in the years 2002-2011. In the process of modelling there were used time series models with the periodic seasonal component, in which seasonality was described by dummy variable or trigonometric polynomial, and hierarchical models. In the calculation process there were used packages R and Statistica 9.0.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Markiewicz A., Zawadzki J., Prognozowanie brakujących danych dekadowych dla luk systematycznych na podstawie hierarchicznych modeli szeregu czasowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1001, AE, Wrocław 2003, s. 89-95.
- Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., O metodzie prognozowania brakujących informacji dla danych sezonowych, "Przegląd Statystyczny" 1995, nr 3-4, s. 377-385.
- Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Prognozowanie na podstawie hierarchicznych modeli szeregu czasowego z lukami w danych, [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 93-102.
- Zawadzki J., Prognozowanie brakujących informacji na podstawie sezonowych predyktorów przyczynowo- opisowych, "Przegląd Statystyczny" 1996, nr 1-2, s. 15-24.
- Zawadzki J. (red.), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Rozprawy i Studia T. (CDXVI) 342, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
- Zawadzki J. (red.), Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1507-3866
- Język
- pol
