- Autor
- Orzeszko Witold (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Tytuł
- Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania
Fractal Dimension of Time Series as a Measure of Investment Risk - Źródło
- Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 57-70, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
- Słowa kluczowe
- Szeregi czasowe, Geometria fraktalna, Teoria chaosu, Analiza ryzyka
Time-series, Fractal analysis, Chaos theory, Risk analysis - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego - analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series - R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Dubuc B., Quiniou J. F., Roques-Carmes C., Tricot C., Zucker S. W. (1989), Evaluating the fractal dimension of profiles, "Physical Review A", 39, 3.
- Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Orzeszko W. (2005), Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, seria: "Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych", Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
- Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D. (1997), Granice chaosu. Fraktale, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Peters E. E. (1994), Fractal Market Analysis, John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Peters E. E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
- Purczyński J. (1999), Przybliżona metoda wyznaczania wartości wykładnika Hursta, referat wygłoszony na konferencji "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Szczecin.
- Purczyński J. (2000), Chaos a analiza R/S, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin.
- Tempczyk M. (1995), Świat harmonii i chaosu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
- Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
- Zwolankowska M. (1999a), Szacowanie lokalnego wymiaru fraktalnego szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe", nr 233: "Metody ilościowe w ekonomii: Rynek kapitałowy. Rynek nieruchomości", Szczecin.
- Zwolankowska M. (1999b), Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '99, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
- Zwolankowska M. (2000), Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego, "Przegląd Statystyczny", R. 47, z. 1-2.
- Cytowane przez
- ISSN
- 2080-0339
- Język
- pol
