BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Furmańczyk Konrad (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
On the Choice of Parameters of Change-Point Detection with Application to Stock Exchange Data
Źródło
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, vol. 12(XII), nr 1, s. 87-96, rys., bibliogr. 10 poz.
Quantitative Methods in Economics
Słowa kluczowe
Rozkłady normalne, Algorytmy, Giełda, Informacja
Normal distribution, Algorithms, Stock exchange, Information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Our paper is devoted to the study of V-Box Chart method in a parametric model. This algorithm is proposed to be used in the change-point detection in a sequence of observations. The choice of parameters in such an algorithm is heuristic. In our paper we use the mini-max rule for this choice and we control the probability that no signal is given, when the process is out of control as well as the probability of false alarm. We apply this algorithm to the detection of a change in stock exchange data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basseville M., Nikiforov I.V. (1993) Detection of Abrupt Changes: Theory and Application. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
  2. Brodsky B.E., Darkhovsky B.S. (2002) Nonparametric Methods in Change-Point Problems. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
  3. Furmańczyk K., Jaworski S. (2011) on internet http://p117650.users.sggw.pl/VBox/chart_box.pdf
  4. Jaworski S., Zieliński W. (2004) A procedure for epsilon-comparison of means of two normal distribution, Applicationes Mathematicae, 31(2), pp. 155-160
  5. Lai T.L. (1995) Sequential change-point detection in quality control and dynamical systems, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, vol. 57, pp. 613-658.
  6. Lu C.W., Reynolds M.R (1999) EMWA control charts for monitoring the mean of autocorrelated process, J. Quality Technol., vol. 3, pp. 166-188.
  7. Poor H.V., Hadjiliadis O. (2009) Quickest Detection, Cambridge, U.K. Cambridge Univ. Press.
  8. Rafajłowicz E., Pawlak M., Steland A. (2010) Nonparametric sequential change-point detection by a vertically trimmed box metod, IEEE Transactions on Information Theory, 56(7), pp. 3621-3634.
  9. Ritov Y. (1990) Decision theoretic optimality of the CUSUM procedure, Ann. Statist., vol. 18, pp. 1464-1469.
  10. Zieliński W. (2009) A nonparametric confidence interval for At-Risk-of-Poverty-Rate, Statistics in Transition new series, 10(3), pp. 437-444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-792X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu