BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Adam (Filia UMCS Rzeszów), Ludwiczak Bogdan (NOT Tarnów)
Tytuł
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej
Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 308, s. 73-86, tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Metody estymacji, Regresja liniowa, Macierz kowariancji
Comparative analysis, Estimation methods, Linear regression, Covariance matrix
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono metody estymacji macierzy kowariancji składnika losowego. Omówiono analizę porównawczą wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej (badanie symulacyjne).

An attempt is made to compare selected methods of estimation of structural parameters in normal linear regression models with the error term characterised by significant autocorrelation. The analysis has been based on the results of simulation studies. An attention is drawn to the fact that estimation of parameters of the models under consideration using two-stage method, based on the assumption that the error term is an AR(1) process, can lead to the results worse that those obtained using least squares method (KMNK method). The advisability of assuming that the error term is a weakly stationary AR(2) process is emphasized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andel J., Fitting models in time series analysis, Math. Oper. Stat., Vol. 13, nr 1, s. 121-143 (1982).
  2. Anderson T.W., The Statistical Analysis of Time Series, Wiley, New York 1971.
  3. Fishman G.S., Spectral Methods in Econometrics, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts 1969.
  4. Fishman G.S., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
  5. Goldberger A.S., Teoria ekonometrii PWE, Warszawa 1975.
  6. Góral A., Symulacyjne badania statystycznych własności wybranych metod doboru rzędu w modelach autoregresyjnych, praca w recenzji.
  7. Góral A., Ludwiczak B., O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych, praca przyjęta do druku w "Przeglądzie Statystycznym".
  8. Góral A., Ludwiczak B., O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej praca złożona do druku w Zeszytach Naukowych AE w Krakowie.
  9. Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.
  10. Morrison D.F., Multivariate Statistical Analysis, Mc Graw-Hill, New York 1976.
  11. Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
  12. Rao P., Griliches Z., Small-Sample Properties of Several Two-Stage Regression Methods in the Context of Auto-Correlated Errors, JASA, March, s. 253-269 (1969).
  13. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  14. Ulrych T.J., Bishop T.N., Maximum Entropy Spectral Analysis and Autoregressive Decomposition Reviews of Geophysics and Space Physics, vol. 13, nr 1, s. 183-200 (1975).
  15. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1984.
  16. Zieliński H., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu