BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Marcin (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Charakterystyka wybranych szeregów czasowych na giełdzie papierów wartościowych
Description of Chosen Time Series on the WSE
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 92, s. 5-42, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Szeregi czasowe, Korelacja, Model GARCH
Stock market, Time-series, Correlation, GARCH model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie własności sześciu szeregów czasowych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

The subject of this article is the examination of properties of time series on the WSE. Time series concerned underlying assets to which options are issued on the WSE was chosen to research. The author first discussed some general features common to all statistical studies of financial time series, then he examined for its occurrence on the WSE. Analysing the data he proved merely presence of some stylized facts. On still development polish capital market time series have different properties from observed on mature markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C, The Econometrics of Financial Markets, Princton University Press, New Jersey 1997.
  2. Campbell, J.Y., Hentschel, L., No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns, Journal of Financial Economics 1992, 31.
  3. Christie, A.A., The Statistic Behaviour of Common Stock Variances: Value, Leverage and Interest Rate Effects, Journal of Financial Economics 1982, 10.
  4. Cont, R., Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues, Quantitative Finance vol. 1, 2001.
  5. Doman, M., Doman, R., Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  6. Szyszka, A., Efektywność GPW w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  7. Tsay, R.S., Analysys of Financial Time Series, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley&Sons, New York 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu