BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Thlon Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa : metoda szacowania ryzyka delta-EVT
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 15, 175 s., rys., tab., bibliogr. s. 165-175
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Szacowanie ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Pomiar ryzyka, Teoria wartości ekstremalnych
Operational risk, Risk estimating, Risk management, Risk measures, Extreme Values Theory (EVT)
Abstrakt
Podstawowym celem w pracy było skonstruowanie modelowego podejścia do zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie z użyciem metody pomiaru ryzyka delta-EVT na przykładzie przedsiębiorstwa Alfa sp. z o.o. Prezentowana metoda nie była dotychczas wykorzystywana w procesie pomiaru ryzyka w sektorze przedsiębiorstw.(...) W pierwszym rozdziale zdefiniowano ryzyko i zaprezentowano jego różnorodne interpretacje występujące w literaturze przedmiotu. W dalszej części przedstawiono różne klasyfikacje ryzyka. Ponadto szczegółowo przeanalizowano występujące w literaturze przedmiotu definicje ryzyka operacyjnego. W podsumowaniu pierwszego rozdziału dokonano przeglądu czynników wywołujących ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie. Drugi rozdział został poświęcony najistotniejszym elementom procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Przedstawiono rolę systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, a także omówiono zasady budowy baz danych o stratach operacyjnych, będących podstawą modelowania ryzyka, oraz sposoby generowania i oceny scenariuszy awaryjnych stanowiących ich uzupełnienie. W dalszej części zaprezentowano prawne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem regulacji dotyczących dobrych praktyk opartych na zasadach corporate governance. Przedstawiono ponadto zagraniczne regulacje dotyczące omawianego rodzaju ryzyka na przykładzie amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) z 2002 r. oraz niemieckiej Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) z 1998 r. W trzecim rozdziale zostały scharakteryzowane metody pomiaru ryzyka operacyjnego z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów ich podziału. Szczegółowa prezentacja poszczególnych metodologii została przeprowadzona z wyodrębnieniem podejścia jakościowego i ilościowego. Z uwagi na temat książki najwięcej uwagi poświęcono analitycznym technikom pomiaru opartym na czynniku delta i teorii wartości ekstremalnych (EVT). Przedstawiono także algorytm łączenia rozkładów dotkliwości i częstotliwości strat, przeprowadzany w celu wyznaczenia wartości narażonej na ryzyko operacyjne (operational VaR). Czwarty rozdział został poświęcony pomiarowi ryzyka operacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę firmy Alfa, w której został wdrożony zaproponowany model pomiaru ryzyka. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w sposób przypadkowy spośród losowo wygenerowanej grupy firm z różnych branż. Kolejne etapy implementacji modelu delta-EVT zostały przeprowadzone według zaprezentowanej w książce koncepcji autora. W dalszej części na podstawie otrzymanych danych dokonano pomiaru poziomu ryzyka operacyjnego. Do oceny jakości dopasowania danych empirycznych do przyjętych rozkładów teoretycznych wykorzystano test chi-kwadrat oraz testy graficzne. Ostateczne wyniki pomiaru ryzyka operacyjnego zostały zaakceptowane przez zarząd firmy, co znalazło potwierdzenie w uchwale zarządu przedsiębiorstwa Alfa. Podsumowanie rozdziału stanowi analiza wad i zalet zaproponowanego modelu pomiaru, jak również porównanie osiągniętych wyników z przeprowadzanymi szacunkami jakościowymi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. AlKhaldi A., ORM for the Masses, "Operational Risk & Regulation", 1 January 2011.
  2. Allen L., Bali T.G., Cyclicality in Catastrophic and Operational Risk Measurements, City University of New York, New York 2004.
  3. Alvarez G., Gledhill P., How to Take Control, "Operational Risk & Regulation", 24 November 2010.
  4. Anders U., Platz J., Creating an Oprisk Loss: Collection Framework, "Operational Risk" 2003, vol.4, nr 9.
  5. Anders U., Sandstedt M., Self-assessment for Scorecards, "Operational Risk", February 2003.
  6. Angela C., Masala G., Micocci M., Advanced Models for the Quantification of Operational Risk in Financial Institutions under the Loss Distribution Approach, Journal of Financial Transformation" 2008, vol. 22, Cass-Capco Institute Paper Series on Risk.
  7. Annual Report 2004, CIBC.
  8. Antoszkiewicz J.D., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, wyd. 2 zm. PWE, Warszawa 1990.
  9. AS 4360 Risk Management Guideline Companion, Standards Australia and Standards New Zealand 2004.
  10. AS 4801 Occupational Health and Safety Management System: Specification with Guidance for Use, Standards Australia and Standards New Zealand 2001.
  11. AS/NZS 4360, Joint Standard Australia and Standards New Zealand Committe OB/7 2004.
  12. Bakker M., Quantifying Operational Risk within Banks According to Basel II: Master's Thesis, Risk and Environmental Modelling, Delft Institute of Applied Mathematics in Cooperation with PWC, Delft, 24 September 2004.
  13. Balkema A.A., Haan L. de, Residual Life Time at Great Age, "Annals of Probability" 1974, vol. 2, nr 5.
  14. Bancarewicz G., Wybrane zagadnienia dotyczące strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru (AMA), "Bank i Kredyt" 2007, nr 9.
  15. Baud N., Frachot A., Roncalli T., Internal Data, External Data, And Consortium Data for Operational Risk Measurement: How to Pool Data Properly?, Working Paper Groupe de Recherche Operationnelle, Credit Lyonnais, France, 1 June 2002.
  16. Benyon D., The AMA Machine, "Operational Risk & Regulation", 1 October 2010.
  17. Bernstein PL., Against the Gods: the Remarkable Story of Risk, John Wiley & Sons, New York 1998.
  18. Best P., Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  19. Bizon-Górecka J., Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 1.
  20. Blunden T., Scorecard Approaches [w:] Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Pearson Education, London 2003.
  21. Bourque W., Buy Side Operational Risk, Conference Society of Actuaries Conference Investment Risk: The Operational Side, Montreal 2003.
  22. Building a Framework for Operational Risk Management: The FSA's Observations, Annex 1: Detailed findings, FSA Report, FSA, July 2003.
  23. Biischgen H., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
  24. Butler C., Tajniki Value at Risk, Liber, Warszawa 2001.
  25. Calaprice A., The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press and the Hebrew University of Jerusalem, 2000.
  26. Calomiris Ch., Herring R., The Regulation of Operational Risk in Investment Management Companies, Investment Company Institute, Perspective, vol. 8, nr 2, September 2002.
  27. Capital Market News, Federal Reserve Bank of Chicago, September 2002, s. 2, www.chcagofed.org/publications/capitalmarketnews/2002/cmn200209.pdf, dostęp: 15.08.2008.
  28. Chavez-Demoulin V., Davison A., Generalized Additive Models for Sample Extremes, "Journal of the Royal Statistical Society" 2005, Series C.
  29. Chavez-Demoulin V., Embrechts P., Advanced Extremal Models for Operational Risk, Department of Mathematics ETH Zentrum, Zurich 2004.
  30. Chavez-Demoulin V., Embrechts P., Smooth Extremal Models in Finance, "The Journal of Risk and Insurance" 2004,71(2).
  31. Chernobai A., Rachev S., Applying Robust Methods to Operational Risk Modeling, "Journal of Operational Risk" 2006, vol. 1, nr 1.
  32. Chernobai A., Rachev S., Fabozzi, F., Composite Goodness-of-fit Tests for Left-truncated Loss Samples, technical report, University of California, Santa Barbara 2005.
  33. Chorafas D., Reliable Financial Reporting and Internal Control: A Global Implementation Guide, John Wiley & Sons, New York 2000.
  34. Coleman R., Modelling Extremes, Seoul National University, Statistical Research Center for Complex Systems International Statistical Workshop, 19-20 June 2002.
  35. Coleman R., Op Risk Modelling for Extremes, part 1, "Operational Risk", December 2002.
  36. Coles S. [2001], An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values, Springer, London 2001.
  37. Colombo A., Desando S., Developing and Implementing Scenario Analysis Models to Measure Operational Risk at Intesa Sanpaolo, "The Math Works News & Notes" 2008, http://www.mathworks.com, dostęp: 10.07.2008.
  38. Crawford G., Sen B., Instrumenty pochodne, narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Liber, Warszawa 1998.
  39. Crouchy M., Galai D., Mark R., Risk Management, McGraw-Hill, New York 2001.
  40. Cruz M., Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, Chichester 2002.
  41. Cummins, J., Weiss M., Zi H., Economies of Scope in Financial Services: A DEA Bootstrapping Analysis of the US Insurance Industry, Working Paper, Wharton Financial Institutions Center, Philadelphia 2003.
  42. Czerwoński A., Zastosowanie sieci bayesowskich w modelowaniu ryzyka operacyjnego, prezentacja, AGH, Kraków, listopad 2005.
  43. Damodran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2nd ed., Wiley Finance, New York 2002.
  44. D'Arcy S.P., Enterprise Risk Management, "Journal of Risk Management of Korea" 2001, vol. 12, nr 1.
  45. Davies J. et al., Key Risk Indicators: Their Role in Operational Risk Management and Measurement, RiskBusiness International, February 2006.
  46. Developing a KRI Program: Guidance for the Operational Risk Manager, BITS Financial Services Roundtable 2004.
  47. Doerig H., Operational Risk in Financial Services, Credit Suisse Group, New York 2003.
  48. Drury C., Management Accounting for Business Decisions, ITP, London 1997.
  49. Duliba K., The Performance Test, "Risk Magazine", November 1997.
  50. Dyche J., The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management, Addison Wesley, Cravvfordsville 2000.
  51. Ebnöther S. et al., Modelling Operational Risk, December 2001, www.ssrn.com, dostęp: 14.01.2008.
  52. Ebnöther S. et al., Operational Risk: A Practitioner's View, Finrisk, Zurich 2002.
  53. Edhec European Asset Management Practices Survey, Paris, March 2003.
  54. Efron B., Tibshirani R., An Introduction to Bootstrap, Chapman & Hall, New York 1993.
  55. Elton E., Gruber M., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 4th ed., John Wiley & Sons, New York 1991.
  56. Embrechts P., Extremes and Integrated Risk Management, Risk Books, Risk Waters Group, London 2000.
  57. Embrechets P., Kluppelberg C., Mikosch T., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer-Verlag, Berlin 2003.
  58. Encyklopedia multimedialna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  59. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982.
  60. ERM Specialty Guide, ERM Working Group of the Society of Actuaries Risk Management Section, May 2006.
  61. The Expanded Quotable Einstein, ed. A. Calaprice, Princeton University Press and the Hebrew University of Jerusalem, Princeton 2000.
  62. Fend W., Zwizlo R., Lutz J., Guidelines on Operational Risk, Oesterreichische National- bank, Vienna, August 2006.
  63. Finlay M., Making Sense out of Metrics, RiskBusiness, ISDA/PRMIA, 17 August 2004.
  64. Finlay M., A Structured Framework for KRIs, "OpRisk & Compliance", July 2004.
  65. Fisher R., Tippet L., Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Largest or Smallest Member of a Sample, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 1928.
  66. Ganegoda A., Methods to Measure Operational Risk in the Superannuation Industry, Working Paper 2008, http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/fce/Research/ResearchMicrosites/CPS/2008/papers/Ganegoda.pdf, dostęp: 17.08.2008.
  67. Gardner M., Mills. D., Managing Financial Institutions, The Dryden Press, Chicago 1998.
  68. Garson A., Demystifying Six Sigma: A Company-wide Approach to Continuous Improvement, New York 2004.
  69. Giudici P., Merging Data Streams in Operational Risk Management, Caserta, 14 March 2007.
  70. Giudici P., Stinco G., Statistical Models for Operational Risk Management, Frontier Science, Pavia, 8-12 September 2003.
  71. Goodhart Ch., Operational Risk, LSE Financial Market Group, Special Paper Series, London 2001.
  72. Gospodarowicz A., Ryzyko operacyjne w banku [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  73. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, www.pmi.org, dostęp: 5.05.2008.
  74. Guldimann T., Operational Risk: Divide and Conquer, "Risk" 1999, nr 4.
  75. Gunderson C, Measurement: Half Full and half Empty, "Operational Risk & Regulation", 1 June 2008.
  76. Hanselman O., Risk Adjusted Return on Capital (RAROC): The One True Metric, "Journal of Performance Management", 1 September 2005.
  77. Hansson S., Stanford Encyclopedia of Philosophy: Summer Edition, 2007, http://plato.stanford.edu, dostęp: 17.05.2008.
  78. Harmantzis F.C., Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, 2004, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=579321, dostęp: 15.05.2008.
  79. Harmantzis F., Risky Business, "Operations Research Management Science Today" 2003, vol. 30, nr 1, February.
  80. Hill B., A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution, "Annals of Statistics" 1975, vol. 3.
  81. Hillman M., Keltz H., Managing Risk in the Supply Chain: A Quantitative Study, AMR Research, Boston, 3 January 2007.
  82. Hoffman D., Managing Operational Risk: 20 Firmwide Best Practice Strategies, John Wiley & Sons, New York 2002.
  83. Hoffman D.G., New Trends in Operational Risk Measurement and Management, Risk Books and Artur Andersen, London 1998.
  84. Hoffman D.G., Johanson M., The Development of Operational RAROC at Bankers Trust, submission for A. Hamilton: Treasury and Risk Management's, Award, September 1997.
  85. Holscher R., Risikokosten: Management in Kreditinstituten, Knapp, Frankfurt 1987.
  86. Holton G., Defining Risk, "CFA Institute Financial Analysts Journal" 2004, vol. 60, nr 6.
  87. Implementation of the Capital Accord for Operational Risk, ORIAG Working Paper, January 2003, www.fsa.gov.uk/international/ORIAG-wp-jan03.pdf, dostęp: 24.04.2007.
  88. Internal Loss Data Issues, Submitted to the Operational Risk Standing Group, Operational Risk Corporate Governance Expert Group, 5 December 2005.
  89. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, Basel 2004.
  90. ISO 14001, Environmental Management Systems: Requirements with Guidance for Use, International Organization for Standardization 2004.
  91. ISO 17799, Information Technology - Security Techniques: Code of Practice for Information Security Management, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission 2005.
  92. ISO 9001, Quality Management System: Requirements, International Organization for Standardization 2000.
  93. ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements, International Organization for Standardization, 1993.
  94. Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy" 1999, nr 3.
  95. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  96. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  97. Jajuga K., Jakóbczak J., Operational Risk: New Tendencies in Measurement, Warszawa, czerwiec 2004, http://www.kdpw.pl/konferencje, dostęp: 10.07.2008.
  98. Jamroż J., Enterprise Risk Management - zarządzanie ryzykiem biznesowym metodami jakościowymi, Program Zarządzania Ryzykiem ODiTK, maj 2006.
  99. Jamson R., The True Cost of Operational Risk, Erisk, February 2002.
  100. Jędralska K., Zachowanie przedsiębiorstw w sytuacji niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992.
  101. Jobst A., Operational Risk: The Sting is Still in the Tail but the Poison Depends on the Dose, International Monetary Fund, 2007.
  102. Johnson N., Continuous Univariate Distributions, Wiley, New York 1994.
  103. Jorion P., Financial Risk Manager Handbook, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
  104. Kaczmarek T., Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych, WSZiM, Warszawa 2003.
  105. Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston 1996.
  106. Kast F., Rosenzweig J., Organization and Management: A System and Contingency Approach, McGraw-Hill, New York 1979.
  107. Kaufmann A., Fustier M., Drevet A., Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa 1975.
  108. Kéllezi E., Gilli M., Extreme Value Theory for Tail-related Risk Measures, Computational Finance Conference, 31 May-2 June 2000, London Business School, Kluwer Academic Publishers, London 2000.
  109. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa 2000.
  110. Keynes J.M., The General Theory of Employment, "Quarterly Journal of Economics" 1934, vol.51.
  111. King J., Operational Risk: Measurement and Modelling, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
  112. King J.L., Operational Risk: EVT Models, presentation on the conference FRB. Boston, 14-16 November 2001.
  113. Kleindorfer P., Kunreuther H., Schoemaker P., Decision Sciences: An Integrative Perspective, Cambridge University Press, New York 1993.
  114. Knight F., Risk. Uncertainty and Profit, London 1971.
  115. Koch T., MacDonald S., Bank Management, The Drydden Press, Orlando 2000.
  116. Kodeks nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych, Polskie Forum Corporate Governance - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
  117. Kos D., Management of Operational Risk in Foreign Exchange, The Euromoney Foreign Exchange & Treasury Management Handbook, 13th ed., Euromoney Yearbooks, London 2005.
  118. Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
  119. Kraujalis S., Karpaviciene E., Cvilikas A., The Specifics of Operational Risk Assessment Methodology Recommended by Basel II, "Engineering Economics" 2006, nr 3(48).
  120. Kreim E., Zukunftsorientierte Kreditentscheidung, Gabler, Wiesbaden 1988.
  121. Kulik A., ABC Zarządzania ryzykiem, prezentacja ze spotkania PRMIA, 26 listopada 2003.
  122. Kuritzkes A., Ziff B., Operational Risk: New Approaches to Measurement and Modeling, "Viewpoint Journal", http://www.mmc.com/knowledgecenter/viewpointarchive.php, dostęp: 15.07.2008.
  123. Kuziak K., Koncepcja wartości zagrożonej VaR, StatSoft, 2003, www.statsoft.pl, dostęp: 29.05.2008.
  124. Lam J., Enterprise Risk Management: From Incentives to Control, Wiley & Sons, New York 2003.
  125. Lee S., Chung H., Build a Framework to Measure: Minimize Data Risks, "Information Management Journal", 18 August 2008.
  126. Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa 2001.
  127. Lenczewski Martins C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, "Bank i Kredyt" 2005, nr 5.
  128. Levy C., Samandari H., Better Operational-risk Management for Banks, McKinsey on Corporate & Investment Banking, 2/2006.
  129. Lizak K, Ryzyko katastrof, "Rynek Terminowy" 2000, nr 2.
  130. Longin F., Beyond the VaR, "The Journal of Derivatives" 2001, vol. 8, iss. 4.
  131. Lopez J., What Is Operational Risk?, The Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter, 25 January 2002.
  132. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
  133. Madigan P, Aussies Role, "OpRisk & Compliance", 1 June 2006.
  134. Madigan P., Risk Managers: Rainbow Warriors?, "Oprisk & Compliance", 1 March 2007.
  135. Mainelli M., Industrial Strengths: Operational Risk and Banks, Balance Sheet, vol. 10, nr 3, MCB University Press, August 2002.
  136. Mango D., Applying Actuarial Techniques in Operational Risk Modeling, Enterprise Risk Management Symposium Society of Actuaries, 23-26 April 2006, Chicago.
  137. Markowitz H., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Yale University Press, New Haven 1959.
  138. Marshall C., Measuring and Managing Operational Risk in Financial Institutions: Tools, Techniques and Other Resources, John Wiley & Sons, Singapore 2001.
  139. Masny M., Zarządzanie ryzykiem jako wymóg Corporate Governance, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 9.
  140. Matkowski P, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  141. McFadden K, Hosmane B., Operations Safety: An Assessment of a Commercial Aviation Safety Program, "Journal of Operations Management" 2001, 19(5).
  142. McLenaghen T., The Data Puddle Challenge, "Oprisk & Compliance", 1 August 2007.
  143. McNeil A., Estimating the Tails of Loss Severity Distributions Using Extreme Value Theory, Department Mathematik ETH Zentrum, Zurich 1999.
  144. McNeil A., Extreme Value Theory for Risk Managers, Mathematik ETH Zentrum, Zurich 1999.
  145. Medova E., Extreme Values and the Measurement of Operational Risk, "Operational Risk", July 2000.
  146. Mestchian P., Makarov M., Mirzai B., Operational Risk: COSO Re-examined, "Journal of Risk Intelligence", March 2005.
  147. Michalski T., Ryzyko w działalności człowieka. Podstawy ubezpieczeń - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000.
  148. Mignola G., Ugoccioni R., Sources of Uncertainty in Modeling Operational Risk Losses, "Journal of Operational Risk" 2006, vol. 1, nr 2.
  149. Moosa A., Operational Risk: A Survey, "Financial Markets, Institutions & Instruments" 2007, vol. 16, nr 4.
  150. Mori T., Hiwatashi J., Ide K., Measuring Operational Risk in Japanese Major Banks: Bank of Japan, Financial and Payment System Office, Working Paper Series, July 2000.
  151. Morrison A., Sarbanes Oxley: Corporate Governance and Operational Risk, Sarbanes- Oxford Seminar, 22 July 2004, Oxford.
  152. Moscadelli M., The Modeling of Operational Risk: Experience with the Analysis of the Data Collected by the Basel Committee [w:] Operational Risk: Practical Approaches to Implementation, red. E. Davis, Risk Books, London 2005.
  153. Mowbray A.H., Blanchard R.H., Williams C.A. Jr., Insurance, 6th ed., McGraw-Hill Book, New York 1969.
  154. Muermann A., Oktem U., The Near-miss Management of Operational /to/:, The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia 2002.
  155. Nahodko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
  156. Namazbayev A., Enterprise Risk Management: An Aspect of Corporate Governance, Business Risk Services, Ernst & Young, September 2005.
  157. Netter J., Poulsen A., Operational Risk in Financial Service Providers and the Proposed Basel Capital Accord: An Overview, "Advances in Financial Economics" 2003, vol. 8.
  158. Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002.
  159. Nikkei Newspaper, 23 March 2011, http://e.nikkei.com/e/fr/latestnews.aspx, dostęp: 18.05.2011.
  160. Nocco B.W., Stulz R.M., Enterprise Risk Management: Theory and Practice, Ohio State University, Ohio 2006.
  161. Nowak E., Decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności i ryzyka, "Serwis Finansowo- -Księgowy" 1996, nr 13.
  162. Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
  163. Operational Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2001.
  164. Op Risk Disclosure: A Long Road Ahead, Corporate Governance Survey, part I, "Operational Risk" 2003, vol. 4, nr 6, http://db.riskwaters.com/public/shovvPage.html7page=277094, dostęp: 10.07.2008.
  165. An ORX Members' Guide to Operational Risk Event/Loss Reporting, ORX Reporting Standards, Version 2.6, February 2007.
  166. Orzeł J., Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i Kredyt" 2005, nr 7.
  167. Orzeł J., Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI, "Bank i Kredyt" 2005, nr 6.
  168. Orzeł J., Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, "Bank i Kredyt" 2005, nr 5.
  169. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
  170. Pandey D., Who "Owns" Operational Risk?, 3 September 2008, http://ssrn.com/abstract=1262606, dostęp: 24.04.2008.
  171. Panjer H., Operational Risk: Modeling Analytics, Wiley & Sons, New Jersey 2006.
  172. Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision Working, Basel 2001.
  173. Patomviriyavong S., Samphanwattanachai B., Suwannoi T., eLearning Operational Risk Assessment and Management: A Case Study of the M.Sc. in Management Program, Third International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, 3-4 August 2006, Bangkok, Thailand.
  174. Peemoller F., Operational Risk Data Pooling, Presentation at CFS forum - Operational Risk, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 2002.
  175. Pennington V., Back to Process, "OpRisk & Compliance" 2008, vol. 9, iss. 7.
  176. Perera, J., Neural Networks Do All the Work, "Operational Risk", supplement to "Risk Magazine", November 2000.
  177. Perera J., Holsomback J., An Integrated Risk Management Tool and Process, Aerospace Conference IEEE, 5-12 March 2005, Big Sky, Montana, http://ieeexplore.ieee.org, dostęp: 29.10.2007.
  178. Peters G., Sisson S., Bayesian Inference, Monte Carlo Sampling and Operational Risk, "Journal of Operational Risk" 2006, vol. 1, nr 3.
  179. Pézier J., Exceptional Operational Risks: Three Myths Debunked, "Operational Risk & Regulation", 14 April 2003.
  180. Pickands J., Statistical Inference Using Extreme Order Statistics, "Annals of Statictics" 1975, nr 3.
  181. Pierro M. di, Nandy A., Monte Carlo Risk Management, Computational Finance and Its Applications, WIT Press, Ashurst 2006.
  182. Press J., Subjective and Objective Bayesian Statistics: Principles, Models, and Applications, Wiley Series in Probability and Statistics, Hoboken, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
  183. Pszczółkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
  184. QIS 2 - Operational Risk Loss Data, Basel Commite on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 2001.
  185. Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 2nd ed., Eurachem/Citac Guide, London 2000.
  186. Raz T., Hillson D., A Comparative Review of Risk Management Standards, "Risk Management: An International Journal" 2005, nr7(4).
  187. Rob J., Role Playing, "Operational Risk", supplement to "Risk Magazine", July 1999.
  188. Rogowski W., Grzywacz J., Ryzyko kredytowe - pojęcie oraz klasyfikacje, "Bank i Kredyt" 1999, nr 10.
  189. Rowe D., The Operational Risk Pyramid, "Risk", August 2003, www.risk.net, dostęp: 29.10.2008.
  190. Roy S., Asset Liability Management in Risk Framework, Global Financial Services, Risk and Business Solutions Group, Ernst & Young, Mumbai 2006.
  191. Rudzki R., OpVaR - pomiar ryzyka operacyjnego w oparciu o koncepcję Value at Risk, Warszawa, lipiec 2008, www.artim.com, dostęp: 30.05.2008.
  192. Sabatini J.A., Achieving Excellence in Operational Risk Management: A Corporate Staff Perspective, "RMA Journal", 15 December 2006.
  193. Sadgrove K., The Complete Guide to Business Risk Management, Gower Publishing, London 2005.
  194. Sanyal A., A Pragmatic Approach to Modelling KRIs and Their Impact on OpVaR, "Operational Risk", May 2005.
  195. Sarbanes Oxley Act, http://pcaobus.org/About_Us/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf.
  196. Saunders A., Boudoukh J., Allen L., Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach, Blackwell, Maiden, Mass. 2004.
  197. Scandizzo S., Rethinking (Operational) Risk Management, "OpRisk & Compliance" 2008, vol. 9, iss. 7.
  198. Scandizzo S., Risk Mapping and Key Risk Indicators in Operational Risk Management, "Economic Notes" 2005, vol. 34, nr 2, http://ssrn.com, dostęp: 10.07.2008.
  199. Schütter H., Operational Risk Sound Practices, "RiskBusiness International Limited", Moscow, 13 April 2006.
  200. Shea E., Dabate on the Future of Operational Risk Management as a Discipline, "OpRisk & Compliance", February 2008.
  201. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  202. Sinkey J.F. Jr., Commercial Bank Financial Management, Prentice Hall, New Jersey 1998.
  203. Słownik jezyka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1984.
  204. Smithson Ch.W., Smith C.W. Jr, Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  205. Sołtysik L., Ryzyko operacyjne - nowe wyzwania, "Rynek Terminowy" 2001, nr 1.
  206. Sparrow A., A Theoretical Framework for Operational Risk Management and Opportunity Realization, New Zealand, Treasury Working Paper 2000, nr 10.
  207. Standard zarządzania ryzykiem 2003, Raport Federation of European Risk Management Associations, http://wvvw.ferma.eu/Portals/2/documents/RMS/RMS-Polish(2).pdf, dostęp: 27.02.2008.
  208. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida 2001.
  209. Stanieć I., Klimczak M., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. nauk. J. Zawiła Niedźwiecki, I. Stanieć, C.H. Beck, Warszawa 2008.
  210. Stigler S., Thomas Bayes' Bayesian Inference, "Journal of the Royal Statistical Society" 1982, Series A.
  211. The Struggle to Define and Measure Goes On: Round Table, "Operational Risk", supplement to "Risk Magazine" 1999, nr 7.
  212. Strzelczak S., Operational Risk Management, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008.
  213. Swiss Re Sigma 2011, nr 1, http://www.swissre.com/sigma, dostęp: 18.05.2011.
  214. Szajkowski A. [w:] S. Sołtysiński et al., Komentarz do kodeksu spółek handlowych, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2005.
  215. Szemraj M., Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, Biuletyn Finanse Publiczne 2006, nr 4.
  216. Świerk J., Model doskonałości EFQM. Jak efektywnie zarządzać organizacją, Annales Universitatis Maria E. Curie-Skłodowska, vol. XXXIX, Lublin 2005.
  217. Taleb N., Black Swans and the Domains of Statistics, "The American Statistician" 2007, vol. 61, nr 3.
  218. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  219. Taylor B., Kuyatt C., Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, NIST Technical Note 1297,1994.
  220. Taylor Ch., Davies J., Getting Traction with KRIs: Laying the Groundwork, "The RMA Journal", November 2003.
  221. Teczke J., Zarządzanie przedsięwzięciami wysokiego ryzyka, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
  222. Thlon M., The Analysis of Possible Uses of Alternative Risk Transfer Methods in Poland in the Context of Operational Risk Reduction, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Finanse, nr 889, Kraków 2012.
  223. Thlon M., Przegląd międzynarodowych standardów dobrych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 1.
  224. Thlon M., Techniki redukcji ryzyka operacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Finanse, nr 875, Kraków 2011.
  225. Thlon M., Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych (EVT) w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego [w:] Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
  226. Thornhill T., Effective Risk Management for Financial Institutions, Bank Administration Institute, Illinois 1989.
  227. Tillaart A. van den, Controlling Operational Risk: Concepts and Practices, The Netherlands Institute for Banking, Alphen 2003.
  228. Top Five Op Risk Loss Event, "OpRisk & Compliance" 2008, vol 9, iss. 7.
  229. Tozer-Pennington V., Regulation Education, "Operational Risk & Regulation", 25 October 2010.
  230. Tsai K., Risk Management via Value at Risk, Bulletin ICSA, January 2004.
  231. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa 2001.
  232. Uyemura D.G., Van Deventer D.R., Financial Risk in Banking Management: The Theory and Application of Asset and Liabilities Management, Irwin, Burr Ridge 1993.
  233. Varadachari R., Davis E., Debating RCSAs, "OpRisk & Compliance", 1 January 2007.
  234. Vinel la P., A Foundation for KPI and KRI, "Operational Risk" 2004, vol. 5, nr 11.
  235. Vose D., Risk Analisys: A Quantitative Guide, John Wiley & Sons, New York 2000.
  236. Wang S., Faber R., Enterprise Risk Management for Property-casualty Insurance Companies, research project, Casualty Actuarial Society and ERM Institute International, 1 August 2006, www.soa.org/files/research/projects/erm-paper-080106.pdf, dostęp: 15.05.2008.
  237. Waring S., Risk Ready, "Australia CPA" 2001,71(10).
  238. Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  239. Wawrzyniak D., Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej [w:] Bankowość elektroniczna, red. A. Gospodarowicz, PWE, Warszawa 2005.
  240. Weber K., Wirtschaftsprognostik, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
  241. Wei R., Operational Risks in the Insurance Industry, The Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia, September 2003.
  242. Wietrzyk A., Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, Ernst & Young Advisory, październik 2005.
  243. Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young PC., Risk Management and Insurance, McGraw- -Hill, New York 1995.
  244. Wilson T., Calculating Risk Capital [w:j Handbook of Risk Management and Analisis, Wiley, Chichester 1996.
  245. Zapadka P., Zarządzanie ryzykiem - metody jakościowe, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 23.
  246. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe - uwagi ogólne [w:] Współczesny bank, red. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.
  247. Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
  248. Zięba A., Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja, "Postępy Fizyki" 2001, t. 52, z. 5.
  249. Zivot E., Wang J., Modeling Financial Time Series with S-Plus, Springer Verlag, New York 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu