BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkowski Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
Logit Model for Categorical Dependent Variables in Forecasting Enterprise Financial Distress
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 156-163, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Model logitowy, Metody prognozowania, Finanse przedsiębiorstwa
Logit model, Forecasting methods, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy poddano próbie budowę wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe z 36 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to construct a logit model for categorical dependent variables denoting enterprise financial distress. In this case, financial data of 36 companies were used. A membership in one of three classes: a risk of bankruptcy, an unspecified financial situation or a correct standing was attributed to each company. Constructed models were checked for statistical accuracy and their predictive ability was determined by a classification matrix. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brant R. [1990]: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics nr 4/46, ss. 1171-1178.
  2. Cameron A., Trivedi P. [2005]: Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, Nowy Jork.
  3. Gruszczyński M. [2010]: Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych. Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. Hadasik D. [1998]: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty naukowe. Seria II, Prace habilitacyjne, z. 153.. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  5. Hołda A. [2001]: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH . Rachunkowość nr 5.
  6. Kisielińska J. [2012]: Podstawy ekonometrii w Excelu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  7. Kisielińska J., Waszkowski A. [2010]: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82.
  8. Long J., Freesee J. [2006]: Regression models for categorial dependent variables using Stata. Stata Press College Station, Texas.
  9. Mączyńska E., Zawadzki M. [2006]: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista nr 2.
  10. Prusak B. [2005]: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
  11. Sierpińska M., Jachna T. [2004]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
  12. Walesiak M. [1996]: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
  13. Winkelmann R., Boes S. [2006]: Analysis of microdata. Springer, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu