BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociński Marek Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
O pewnej strategii zarządzania portfelem : teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On Certain Method of Portfolio Management : the Theoretical Strategy and the Case of Food Industry Stocks
Źródło
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2012, vol. 13(XIII), nr 1, s. 138-145, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Quantitative Methods in Economics
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Przemysł spożywczy, Dywersyfikacja portfela, Zabezpieczenie portfela akcji
Management strategy, Food industry, Portfolio diversification, Portfolio hedging
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele powstałych niedawno prac poświęconych zarządzaniu portfelem papierów wartościowych opisuje zalety naiwnej dywersyfikacji. Strategia naiwna okazuje się dawać podobne rezultaty do strategii stosujących wyrafinowane modele matematyczne. W niniejszej pracy opisana jest metoda wyboru papierów wartościowych, która uzyskała statystycznie istotną przewagę nad strategią naiwną. (abstrakt oryginalny)

A number of recent papers on the management of the stock portfolio describes the advantages of the naïve diversification. The naïve strategy performs similarly to the ones which use sophisticated mathematical models. In this paper the strategy is presented which statistically significantly overperforms the naïve strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Markowitz H (1952), Portfolio selection, Journal of Finance 7, 77-91.
  2. DeMiguel V., Garlappi L., Uppal L. (2009), Optimal versus naïve diversification: how inefficient is the 1/N strategy?, Review of Financial Studies 22, 1915-1953.
  3. Memmel Ch., Performance hypothesis testing with Sharpe Ratio, Finance Letters,1 (2003), 21-23.
  4. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (2011), Sektor spożywczy w Polsce, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=17188.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-792X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu