BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Joanna
Tytuł
Badanie niezależności wektorów losowych w oparciu o funkcję połączeń na przykładzie polskiego rynku akcji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 402-413, bibliogr. poz. 10, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rynek akcji, Funkcje połączeń, Wektor losowy, Testy wielowymiarowe
Equity market, Copula Functions, Random vector, Multi-dimensional tests
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wielowymiarowego testu niezależności oraz przykładu jego zastosowania na polskim rynku akcji. Istota przedstawionego testu polega na wykorzystaniu własności funkcji połączeń oraz dekompozycji Mobiusa. W pierwszej części artykułu wprowadzone zostały pojęcia funkcji połączenia oraz empirycznej funkcji połączenia. W dalszej kolejności przedstawione zostały główne założenia wielowymiarowego testu niezależności, a w ostatniej przykład empiryczny dotyczący zależności na polskim rynku akcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bouye E., Durrleman V., Nikeghbali A., Riboulet G., Roncalli T.: Copulas for Finance - A Reading Guide and Some Applications, 2000, http://ssrn.com/abstract=1032533.
  2. Embrechts P., Lindskog F., McNeil A.: Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management. ETH Zurich, preprint, 2001.
  3. Fermanian J.-D., Radulovic D., Wegkamp M.: Weak Convergence of Empirical Copula Processes. "Bernoulli" 2004, 10(5), 847-860.
  4. Franke J., Haerdle W., Hafner Ch.: Statistics of Financial Markets. Springer, Berlin 2004.
  5. Genest C., Remillard B.: Tests of Independence or Randomness Based on the Empirical Copula Process. "Test" 13, 335-369.
  6. Haerdle W., Kleinow T., Stahl G.: Applied Quantitative Finance. Springer, Berlin 2002.
  7. Helipern S.: Eliptyczne funkcje łączące. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1189, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  8. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Kojadinovic I., Holmes M.: Tests of Independence among Continuous Random Vectors Based on Cramer-von Mises Functionals of the Empirical Copula Process. "Journal of Multivariate Analysis" 2009, 100(6), 1137-1154.
  10. Kojadinovic I., Yan J.: Modeling Multivariate Distributions with Continuous Margins Using the Copula R Package. "Journal of Statistical Software" 2010, 34(9).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu