BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza własności opcji floored
The Analysis of the Properties of Floored Options
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 100-112, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Opcje, Instrumenty pochodne
Options, Derivatives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarta jest charakterystyka opcji typu floored: zasada funkcjonowania, model wyceny, funkcja wypłaty, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz analiza wartości greckich współczynników: delta, gamma, vega i theta. Na podstawie symulacji wyceny opcji floored i opcji zwykłych wystawionych na EUR/PLN dokonano analizy kształtowania się ceny oraz zbadano wpływ wybranych czynników na cenę opcji oraz wartość greckich współczynników. Celem artykułu jest porównanie własności opcji zwykłych i opcji floored oraz wskazanie możliwości zastosowania analizowanych opcji w zarządzaniu ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issues connected with floored options: characteristic of the instrument, pricing model, payoff function, the influence of selected factors on the option price and the value of Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta) and the uses of options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the standard and floored options on EUR/PLN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
  2. Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
  3. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  5. Zhang P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu