BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Arkadiusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Modelowanie ryzyka sektorowego przy zastosowaniu metody harmonicznej
Sector Risk Modelling by Harmonic Method
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 289-301, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko systemowe, Przemysł
Risk, Systemic risk, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko sektorowe jest jednym z rodzajów ryzyka systematycznego. Jego identyfikacja i pomiar stanowi ważne ogniwo w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych. Dlatego autor podjął się próby pomiaru i modelowania ryzyka sektorowego działów przetwórstwa przemysłowego. Na podstawie wyników analizy sytuacji ekonomiczno- finansowej, przy zastosowaniu metody harmonicznej zbudował modele wyjaśniające kształtowanie się kondycji działów przetwórstwa przemysłowego. W dalszej kolejności wykorzystał je do oceny ryzyka sektorowego w poszczególnych działach. Przeprowadzone analizy pozwoliły na otrzymanie modeli, które w wysokim stopniu wyjaśniały zmienność kondycji działów przetwórstwa przemysłowego i przez to pozwoliły na precyzyjniejszą ocenę ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Sector risk is a kind of systematic risk. The identification and measurement of the sector risk are the fundamental part of risk management. The author made an attempt to measure and model the risk of manufacturing sectors and for this purpose applied the harmonic method to the evaluations of sector economic and financial standing. The results of the evaluations allowed the author to build the models explaining the variation of the manufacturing sectors condition and assess the risk of particular sectors. The estimated models explain high percentage of variation in the sectors condition and thus enable more precise risk assessment. The presented method of sector condition and risk modelling may be employed in the process of sector risk monitoring.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Głuchowski J. (red.), Leksykon finansów, PWE, Warszawa 2001.
  3. Grabiński T., Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków 1992.
  4. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Kijek A., Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
  6. Knight F.H., Risk, Uncertainly and Profit, London 1993.
  7. Sinkey J.F., Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, MacMilan, New York 1992.
  8. Tarczyński W., Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  9. Ward J., Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association" 1963, no. 58.
  10. Wiatr M.S., Ograniczanie koncentracji kredytowej banku, "Bank i Kredyt" 1995, nr 12.
  11. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I - VI 1998, I - XII 1998, I - VI 1999, I - XII 1999, I - VI 2000, I - XII 2000, I - VI 2001, I - XII 2001, I - VI 2002, I - XII 2002, I - VI 2003, I - XII 2003, I - VI 2004, I - XII 2004, I - VI 2005, I - XII 2005, I - VI 2006, I - XII 2006, I - VI 2007, I - XII 2007, I - VI 2008, I - XII 2008, I - VI 2009, I - XII 2009, I - VI 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu