BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) - aspekty teoretyczne
Multivariate Methods and their Usage in Definition of Fundamental Power Index (FPI) - Theoretical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 209-216, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Indeks siły, Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe
Power index, Capital market, Investment risk, Capital investments
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Konstrukcja wskaźnika siły fundamentalnej wymaga przeprowadzenia badań i testowania różnych jego wariantów, co wynika już z pierwszego etapu jego budowy - określenia zbioru zmiennych diagnostycznych. Budowa wskaźnika jest ponadto kontynuacją rozwoju teorii dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka, co ma bardzo duże znaczenie w procesie zarządzania ryzykiem. Wskaźnik ten może być pewnym alternatywnym miernikiem w analizach atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe, uwypuklającym z jednej strony elementy analizy fundamentalnej i jej szersze wykorzystanie na rynku w procesie dywersyfikacji ryzyka, z drugiej zaś podnoszącym rolę metod statystycznych w analizach giełdowych. (fragment tekstu)

The main goal of the paper is presentation of theoretical aspects in construction of fundamental power index (FPI). Its construction is a result of horizontal and vertical risk diversification development and wider usage methods of fundamental analysis and statistical methods too. The FPI can be an alternative measure of investment attractive-ness analysis in stock companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Markowitz H., Portfińio Selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7.
  3. Tarczyński W., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 952, Wydawnictwo Akademii Ekono¬micznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  4. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu