- Autor
- Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
- Tytuł
- Rozkłady stóp zwrotu - założenia a rzeczywistość
The Distribution of Rates of Return - Assumptions vs Reality - Źródło
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 59-72, Rys., bibliogr. poz. 4
- Słowa kluczowe
- Finanse, Stopa zwrotu
Finance, Rate of return - Uwagi
- streszcz., summ..
- Abstrakt
- Jedną z podstawowych charakterystyk papierów wartościowych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji jest stopa zwrotu (wskaźnik dochodowości akcji). Wielu teoretyków i praktyków rynku kapitałowego zakłada, że oczekiwana stopa zwrotu ma rozkład normalny lub zbliżony do normalnego'.(abstrakt oryginalny)
In the article the author verified the hypothesis that rates of return are normally distributed. The results indicate that distributions of rates of return for stock market companies are not normal. Deviations from normality of distributions are larger when the period is shorter. The research was madc for daily, weeicly and monthly rates of return and analogous logarithmic rates of return.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Bibliografia
-
- Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
- Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
- Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. I, Kraków 2006.
- Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Język
- pol
