BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymiński Jerzy (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Zawiślak Rafał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Tytuł
Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym
Application of Elements of Control Theory to Investment Portfolio Otpimization in the Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 719-728, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Optymalizacja, Rynek kapitałowy
Investment portfolio, Optimalization, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję sterowania kapitałem w procesach wyboru efektywnej stra­tegii inwestowania na rynku kapitałowym. Druga część artykułu dotyczy oceny decyzyjnej wyboru optymalnego momentu odsprzedaży portfela. Zakupiony portfel został zoptymalizowany według dwóch wariantów. Portfel I wyliczony został przy zastosowaniu "metody tradycyjnej" opartej na mo­delu programowania kwadratowego i funkcji Lagrange'a. Portfel II opiera swoją strukturę na wyko­rzystaniu elementów teorii niezawodności oraz metody programowania dynamicznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents a concept of capital management using processes for selecting an effective investment strategy for a capital market. The second part of the article concerns the assessment of a decision choosing the optimal time for selling a portfolio. The assembled portfolio was optimized by means of two variants: one using elements of reliability theory and the dynamic programming method, while the other variant took advantage of the "traditional method" based on a quadratic programming model and the Lagrange function.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Alpha C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1994.
  2. Haugen K.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Wyd. WIG PRESS, Warszawa 2000.
  3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1998.
  4. Pońsko P.: Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego. Wyd. ELIPSA, Warszawa 2000.
  5. Tymiński J.: Niektóre teoretyczne i praktyczne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach niepew­nych przy wykorzystaniu teorii gier, WSGK Kutno 2003.
  6. Tymiński J. Zawiślak R.: Application of numerical procedures package in preparation of optimal of­fer of companies participating in public auction. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Red. J. Partyka. TNOiK Katowice, 2008.
  7. Tymiński J. Zawiślak R.: Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektyw­nej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym. W: Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  8. Zawiślak R, Tymiński M.: Product strategies effectiveness for company value. W: Zarządzanie finan­sami. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu