- Autor
- Tymiński Jerzy (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Zawiślak Rafał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
- Tytuł
- Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym
Application of Elements of Control Theory to Investment Portfolio Otpimization in the Capital Market - Źródło
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 719-728, tab., bibliogr. 8 poz.
- Słowa kluczowe
- Portfel inwestycyjny, Optymalizacja, Rynek kapitałowy
Investment portfolio, Optimalization, Capital market - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W artykule przedstawiono koncepcję sterowania kapitałem w procesach wyboru efektywnej strategii inwestowania na rynku kapitałowym. Druga część artykułu dotyczy oceny decyzyjnej wyboru optymalnego momentu odsprzedaży portfela. Zakupiony portfel został zoptymalizowany według dwóch wariantów. Portfel I wyliczony został przy zastosowaniu "metody tradycyjnej" opartej na modelu programowania kwadratowego i funkcji Lagrange'a. Portfel II opiera swoją strukturę na wykorzystaniu elementów teorii niezawodności oraz metody programowania dynamicznego. (abstrakt oryginalny)
The article presents a concept of capital management using processes for selecting an effective investment strategy for a capital market. The second part of the article concerns the assessment of a decision choosing the optimal time for selling a portfolio. The assembled portfolio was optimized by means of two variants: one using elements of reliability theory and the dynamic programming method, while the other variant took advantage of the "traditional method" based on a quadratic programming model and the Lagrange function.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Bibliografia
-
- Alpha C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1994.
- Haugen K.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Wyd. WIG PRESS, Warszawa 2000.
- Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1998.
- Pońsko P.: Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego. Wyd. ELIPSA, Warszawa 2000.
- Tymiński J.: Niektóre teoretyczne i praktyczne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach niepewnych przy wykorzystaniu teorii gier, WSGK Kutno 2003.
- Tymiński J. Zawiślak R.: Application of numerical procedures package in preparation of optimal offer of companies participating in public auction. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Red. J. Partyka. TNOiK Katowice, 2008.
- Tymiński J. Zawiślak R.: Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym. W: Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Zawiślak R, Tymiński M.: Product strategies effectiveness for company value. W: Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Język
- pol
