BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wycena złożenia przeciwstawnych opcji realnych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 547-555, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Opcje realne, Wycena opcji, Metoda Monte Carlo
Real options, Options pricing, Monte Carlo method
Uwagi

summ.
Abstrakt
W artykule opisano wykorzystanie sposobów aplikacji dwukrotnej metody symulacji Monte Carlo do wyznaczania wartości złożenia przeciwstawnych opcji zmniejszenia i rozszerzenia projektu inwestycyjnego.(oryginalny abstrakt)

Paper describes application o Double Monte Carlo method for valuation of compound real options consisting of expand and substract options.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Amram M., Kulatilaka N.: Real Options: Managing Strategie Investment in an Uncertain Worłd. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts 1999.
  2. Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  3. Trigeorgis L.: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The MIT Press 1996.
  4. Wiśniewski T.; Inwestycje kapitałowe z opcjami wykluczającymi się. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
  5. Wiśniewski T.: Koncepcja wyceny opcji rzeczywistych metodą symulacji Monte Carlo. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1109, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2006.
  6. Wiśniewski T: Podstawowe trudności zastosowania metod wyceny opcji finansowych w wycenie opcji rzeczywistych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek -tom 2. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1037, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004.
  7. Wiśniewski T: Symulacyjna metoda wyceny wieloczynnikowych opcji rzeczywistych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - tom 2. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1088, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2005.
  8. Wiśniewski T: Wycena złożenia opcji rzeczywistych - przypadek opcji o niezależnych drzewach decyzyjnych. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - tom 3. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1042, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu