- Autor
- Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
- Tytuł
- Wycena złożenia przeciwstawnych opcji realnych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo
- Źródło
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 547-555, tab., bibliogr. 8 poz.
- Słowa kluczowe
- Opcje realne, Wycena opcji, Metoda Monte Carlo
Real options, Options pricing, Monte Carlo method - Uwagi
summ.- Abstrakt
- W artykule opisano wykorzystanie sposobów aplikacji dwukrotnej metody symulacji Monte Carlo do wyznaczania wartości złożenia przeciwstawnych opcji zmniejszenia i rozszerzenia projektu inwestycyjnego.(oryginalny abstrakt)
Paper describes application o Double Monte Carlo method for valuation of compound real options consisting of expand and substract options.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Bibliografia
-
- Amram M., Kulatilaka N.: Real Options: Managing Strategie Investment in an Uncertain Worłd. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts 1999.
- Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
- Trigeorgis L.: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The MIT Press 1996.
- Wiśniewski T.; Inwestycje kapitałowe z opcjami wykluczającymi się. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
- Wiśniewski T.: Koncepcja wyceny opcji rzeczywistych metodą symulacji Monte Carlo. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1109, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2006.
- Wiśniewski T: Podstawowe trudności zastosowania metod wyceny opcji finansowych w wycenie opcji rzeczywistych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek -tom 2. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1037, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004.
- Wiśniewski T: Symulacyjna metoda wyceny wieloczynnikowych opcji rzeczywistych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - tom 2. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1088, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2005.
- Wiśniewski T: Wycena złożenia opcji rzeczywistych - przypadek opcji o niezależnych drzewach decyzyjnych. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - tom 3. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1042, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Język
- pol
