- Autor
- Wolny-Dominiak Alicja (University of Economics in Katowice, Poland)
- Tytuł
- Zero-Inflated Claim Count Modeling and Testing - a Case Study
Modelowanie liczby szkód z uwzględnieniem efektu nadmiernej liczby zer oraz nadmiernej dyspersji - studium przypadku - Źródło
- Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 144-151, tab., bibliogr. 13 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Słowa kluczowe
- Regresja Poissona, Szkody, Estymacja, Matematyka ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia
Poisson regression, Damages, Estimation, Insurance mathematics, Insurances - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W niniejszej pracy rozważamy zastosowanie parametrycznych modeli, służących do estymacji zmiennych licznikowych, w procesie modelowania liczby szkód w zakładzie ubezpieczeń. Portfele ubezpieczeniowe mają specyficzny charakter, a mianowicie dla bardzo dużej liczby polis nie następuje żadna szkoda, co oznacza, iż w danych występuje duża liczba zer. Zatem modelując liczbę szkód, należy brać pod uwagę ten efekt. Dlatego też w pracy testujemy trzy modele uwzględniające efekt nadmiernej liczby zer: ZIP, ZINB oraz ZIGP w porównaniu z klasyczną regresją Poissona w proponowanej 4-etapowej procedurze modelowania liczby szkód. Procedurę tę stosujemy w studium przypadku. Do wszelkich obliczeń wykorzystujemy program R CRAN.(abstrakt oryginalny)
In this paper the application of parametric count data models in claim counts modeling is investigated. Insurance portfolios have a very specific characteristic, i.e. for many policies there are no claims observed in the insurance history for a given period of time. As the zero-inflation and over-dispersion effects are a common situation in insurance portfolios, three models: zero-inflated Poisson (ZIP), zero-inflated negative binomial (ZINB) and zeroinflated generalized Poisson regression (ZIGP) are tested against the classic Poisson model. The 4-step procedure for modeling zero-inflation effect is proposed. This procedure is applied in the case study. For all calculations the R CRAN software was used.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- De Jong P., Heller G.Z. (2008), Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge.
- Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J. (2007), Actuarial Modelling of Claims Count, John Wiley&Sons.
- Famoye F., Singh K.P. 2006, Zero-inflated generalized Poisson regression model with an application to domestic violence data, Journal of Data Science 4: 117-130.
- Gamrot W. (2008), Representative sample selection via random search with application to surveying communication lines, [in:] P. Rehorova, K. Marsikova, Z. Hubinka (eds.), Proceedings of 26th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2008, Technical University of Liberec, pp. 127-132.
- Hall D.B. (2000), Zero-inflated Poisson and binomial regression with random effects: A case study, Biometrics 56: 1030-1039.
- Lambert D. (1992), Zero-inflated Poisson regression, with an application to defects in manufacturing, Technometrics 34: 1-14.
- Lawless J.F. (1987), Negative binomial and mixed Poisson regression, The Canadian Journal of Statistics 15 (3): 209-225.
- Miller A. (1990), Subset Selection in Regression, Chapman and Hall, London.
- Van den Broek J. (1995), A score test for zero inflation in a Poisson distribution, Biometrics 51: 738-743.
- Vuong Q. (1989), Likelihood ratio tests for model selection and non-nested hypotheses, Econometrica 57: 307-33.
- Wolny-Dominiak A. (2011), Zmodyfikowana regresja Poissona dla danych ubezpieczeniowych z dużą liczbą zer, [in:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 185, pp. 21-30.
- Yang Z., Hardin J.W., Addy Ch.L. (2009), Testing over-dispersion in the zero-inflated Poisson model, Journal of Statistical Planning and Inference 139: 3340-3353.
- Yip K.C.H.,Yau K.K.W. (2005), On modeling claim frequency data in general insurance with extra zeros, Insurance: Mathematics and Economics 36: 153-163.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1507-3866
- Język
- eng
