BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galczyński Leonid (Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukraiński "KPI")
Tytuł
Krótkoterminowe prognozy cen na rynku produktów przemysłu naftowego Ukrainy
The Short-Time Forecasts of Gasoline Proces in Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 44-55, wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie cen, Model wektorowej autoregresji, Ceny ropy naftowej, Przemysł naftowy
Prediction of prices, Vector Autoregression Model (VAR), Oil prices, Petroleum industry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem pracy jest prognozowanie cen na rynku produktów przemysłu naftowego Ukrainy. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że dominujący wpływ na zmianę detalicznych cen na tym rynku mają dwa czynniki: światowe ceny ropy naftowej i wahania kursu hrywny. Specyfika szeregów czasowych cen produktów przemysłu naftowego, a w szczególności ich niestacjonarność, wymaga zastosowania odpowiedniego modelu. Dlatego też podjęto próbę zbadania kointegracji cen produktów przemysłu naftowego, cen ropy naftowej oraz kursu walutowego. Zastosowano metodę Johansena i zbudowano model korekty błędem w celu uwzględnienia tendencji powrotu do stanu równowagi. Na podstawie modelu postawiono prognozę i porównano ją z faktycznymi danymi. Uzyskane prognozy są zadowalające w okresach stabilnych cen, ale w okresach wstrząsów cenowych precyzja prognoz istotnie się pogarsza. Dlatego też zastosowano alternatywne metody prognozowania, spośród których dobre prognozy uzyskano za pomocą sieci neuronowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to forecast gasoline prices in Ukraine. There are two factors which have a dominant influence on gasoline retail prices: volatility of world prices for crude oil and volatility of exchange rate of the hryvnia. Specific features of gasoline prices time series (in particular their unstationarity) require application of corresponding models. Therefore an attempt was undertaken to investigate the cointegration of gasoline price, crude oil price and hrywnia/dolar exchange rate. The Johansen's method was applied and the error correction model was built in order to construct gasoline price forecasts. The analysis has shown that the forecasts are acceptable in the periods of stable prices, but in the periods of price jumps their quality gets worse. Two alternative methods of forecasting were also used: ECM model and neural networks. The best are the forecasts obtained by means of neural networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bacon, R., 1991, Rockets and Feathers: The Asymmetric Speed of Adjustment of UK Retail Gasoline Prices to Cost Changes, Energy Economics, vol. 13, s. 211-218.
  2. Borenstein, S., Cameron, A., Gilbert, R., 1992, Do Gasoline Prices Respond Asymmetrically to Crude Oil Price Changes? NBER Working Paper no. 4138.
  3. Okręglicki, A., Okręglicka, M., 2005, Rozdział 12. Bariery rozwoju rynku paliwowego w Polsce, Baza Publikacji Katedra Mikroekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, s. 133-142.
  4. Contín-Pilart, I., Correljé, A.F., Palacios, M.B., 2006, Competition, Regulation, and Pricing Behaviour in the Spanish Retail Gasoline Market, BILTOKI 200602, Universidad del País Vasco - Departamento de Economía Aplicada
  5. Ministerstwo Topliwa ta Eniergietiki Ukrainy, http://mpe.kmu.gov.ua.
  6. Sims, C.A., 1980, Macroeconomics and Reality, Econometrica, vol. 48, p. 1-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu