BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piontek Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie : problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2, 2006, s. 137-148, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek opcji, Kontrakty terminowe, Arbitraż gospodarczy
Options market, Fixed-period contracts, Commercial arbitration
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie warunków, jakie muszą być spełnione, by można było budować strategie arbitrażowe wykorzystujące fakt braku równowagi pomiędzy rynkiem opcji i kontraktów futures. Szczególny nacisk położony zostanie na organizację rynku polskiego (w zakresie handlu instrumentami i krótkiej sprzedaży) i konsekwencje przyjętych rozwiązań dla budowy strategii arbitrażowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Draper P., Fung J.: A Study of Arbitrage Efficiency Between the FTSE-100 Index Futures and Options Contracts. University of Edinburgh, 2001. net2.hkbu.edu.hk/~brc/FDP200102.pdf.
  2. Fung J., Моk H.: Index Options-Futures Arbitrage: A Comparative Study with Bid-Ask and Transaction Data. Department of Finance & Decision Sciences, Hong Kong Baptist University, 2001. net2.hkbu.edu.hk/~brc.
  3. Hull J.: Option, Futures & Other Derivatives. Prentice Hall, 1999.
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. AE, Wrocław 1997.
  5. Kuziak K.: Arbitraż w teorii i praktyce rynków finansowych. AE, Wrocław 2000.
  6. Piontek K.: Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych. III Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu