BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan Krzysztof (Akademia Finansów w Warszawie)
Tytuł
Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego
Financial System Risk : Subject and Measure
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 29, s. 309-317, tab.
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, System finansowy, Ryzyko systemowe
Financial risk, Financial system, Systemic risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Trwający od ponad dwóch lat eksperyment naturalny obnażył słabość metodyki nadzorczej opartej na metodologii CAMELS. Izolowanie instytucji finansowych od klientów ich klientów prowadzi do niedoszacowania ryzyka systemowego. W celu wyjścia z globalnego kryzysu finansowego niezbędne jest połączenie podejścia mikroekonomicznego i makroekonomicznego w jedno zintegrowane, całościowe podejście wzorowane na doświadczeniach ubezpieczeń. Oznacza to wydłużenie horyzontu analizy i poszukiwanie nowego paradygmatu dla nauki o finansach. Teoria portfela inwestycyjnego bez uwzględnienia ryzyka systemu finansowego ma charakter normatywny, a nie opisowy.(abstrakt oryginalny)

Since two years natural experiment test CAMELS methodology of supervision. Exist from global financial crisis needs consolidation of macro and micro approach to systemic risk in more holistic insurance approach. It required extension of time in analysis of risk and new paradigms for finance science. The portfolio theory of investment without systemic risk is a normative not descriptive theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Goodhart, Kryzys finansowy i przyszłość systemu finansowego, "Zeszyty BRE Bank- CASE", 100/2009.
  2. C. Borio, Towards an operational framework for financial stability: "fuzzy" measurement and its consequences, "BIS Working Papers" 284/2009.
  3. X. Huang, H. Zhou, H. Zhu, A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions, "BIS Working Papers" 281/2009.
  4. Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments, Financial Stability Board, IMF, BIS, October 2009.
  5. Systemic Risk and the Insurance Sector, IAIS, Basel 2009.
  6. M. Puławski, Dobre strony globalnego kryzysu finansowego 2007-20??, Materiał powielony, Akademia Finansów, Warszawa listopad 2009.
  7. The Financial Crisis. Reform and Exit Strategy, OECD 2009, s. 15.
  8. V. Bignon, M. Flandreau, S. Ugolini, Bagehot for Beginners: The making of ledning of last resort operations In the mid-19 th centry, "Norges Working Paper", 22/2009.
  9. P. Alessandri, P. Gai, S. Kapada, N. Mora, C. Puhr, Towards a Framework for Quantifying Systemic Stability, "International journal of Central Banking", 1/2009, s. 47-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu