BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Istota funkcjonowania inwestycji arbitrażowych, czyli zysk bez ryzyka
The Issue of Functioning the Arbitrage Investments - The Profit Without the Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 73-86, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Słowa kluczowe
Inwestycje, Arbitraż gospodarczy, Ryzyko
Investment, Commercial arbitration, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynki instrumentów pochodnych nie powstały wyłącznie po to, aby zaspokoić ludzkie zamiłowanie do hazardu, można to bowiem zrobić w łatwiejszy i lepszy sposób. Zdecydowana większość derywatów powstała dla ograniczenia określonych rodzajów ryzyka. Motywem tworzenia instrumentów pochodnych jest wprawdzie chęć uniknięcia ryzyka, ale nie eliminują one zagrożeń, lecz transferują ryzyko na inne podmioty, którymi często są spekulanci, dobrowolnie je przejmujący. Rynek finansowych kontraktów futures jest zbiorem zakładów dotyczących przyszłej wartości danego instrumentu finansowego. Uczestników rynku futures można podzielić według rodzaju zawieranych przez nich transakcji.(fragment tekstu)

In the article there were presented theoretical problems concerning arbitral and paraarbitral transactions. Basing on real data from Warsaw Stock Exchange there were introduced the examples of arbitral and paraarbitral transactions with the usage of the futures contracts on WIG20.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kolb R.W.: Wszystko o instrumentach pochodnych. WIG-Press, Warszawa 1997.
  2. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1997.
  3. Wolter M., Kawski M.: Baza kontraktów terminowych jako wskaźnik nastroju inwestorów. "Rynek Terminowy" 2000, nr 9/3.
  4. Majewska A.: Konwergencja cen na przykładzie walutowych kontraktów futures na USD. W: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. II. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  5. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet. Warszawa 1999.
  6. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  7. Gątarek D., Maksymiuk R.: Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. K.E.Uher, Warszawa 1998.
  8. Anczok W.: Kontrakty akcyjne - inwestycyjna alternatywa wobec futures na WIG20. "Rynek Terminowy" 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu