BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza strategii opcyjnej długiego stelaża na przykładzie opcji na WIG 20
The Analysis of the Long Straddle Spread On the Example of Index Options on Wig 20
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 97-112, rys., tab., bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Giełda, Giełda papierów wartościowych, Opcje realne
Stock exchange, Stock market, Real options
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestorzy lokując swoje środki na rynkach kapitałowych, najczęściej opierają się na analizie portfelowej, technicznej lub fundamentalnej. W celu ograniczenia ryzyka poniesienia straty wynikającej ze zmienności ceny instrumentu bazowego można stosować różnorodne strategie opcyjne. Strategie stosowane na rynku terminowym polegają na łączeniu instrumentów pochodnych i tworzeniu z nich nowych instrumentów o pożądanych własnościach tak zwanych instrumentów syntetycznych.(fragment tekstu)

The long straddle spread is a neutral strategy in options trading that involves the simultaneous buying of a put -and a cali option of the same underlying assets, striking price and expiration date. It is used when the market is going to move but doesn't know which way. Maximum loss is limited to the total premium paid for the cali and put options. Maximum gain is unlimited as the market moves in either direction. This article shows how we can use index options on WIG20 ąuoted on the Warsaw Stock Exchange in the long straddle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
  2. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet, Warszawa 1999.
  3. Wojciechowski I.: Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narządzie ograniczające ryzyko. Zakamycze, Kraków 1999.
  4. Majewska A.: Wybrane strategie rozpiętościowe wykorzystujące opcje na akcje. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  5. B. Stolorz: Analiza strategii polegającej na zakupie jednej opcji kupna i jednej opcji sprzedaży z tą samą datą wygaśnięcia o cenach wykonania x1 i x2. "Przegląd Statystyczny" 2001, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu