BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełek Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmienne ukryte w modelach ekonomicznych - respecyfikacja modelu Kleina I
Latent Variables in Econometric Models - Respecification of Klein I Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 19-28, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Modele ekonomiczne
Economic models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modele strukturalne ze zmiennymi ukrytymi stanowią jedno z dominujących podejść analitycznych w naukach społecznych. Stanowią one połączenie dwóch typów modeli: konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz analizy regresji. Celem pracy jest respecyfikacja modelu Kleina I uwzględniająca ekonometryczną i psychometryczną perspektywę w budowie modelu strukturalnego ze zmiennymi ukrytymi. Polega ona na wprowadzeniu do modelu Kleina I zmiennych ukrytych i uwzględnieniu w procesie budowy modelu błędów pomiaru konstruktów ekonomicznych. W pracy wykorzystano podejście SEM do szacowania modelu ekonometrycznego z błędami pomiaru, tożsamościami i ograniczeniami nałożonymi na parametry modelu.(abstrakt oryginalny)

Structural equation models with latent variables becomes one of dominant analytical approaches in social sciences. Usually, these models have FASEM form, that is combining confirmatory factor analysis (FA) and regression path modeling (SEM). The aim of the paper is the respecification of Klein I model taking into account both econometric and psychometric perspectives in the model development, introducing latent variables with measurement errors of economic constructs. The SEM-based models of Klein I with measurement errors, identities and parameter constrains are developed and compared.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Angrist J.D., Imbens G.W., Rubin D.B., Identification of causal effects using instrumental variables (with discussion), "Journal of the American Statistical Association" 1996, 91, s. 444-472.
  2. Ekonometria współczesna, red. M. Osińska, Wydawnictwo ,,Dom Organizatora", Toruń 2007.
  3. Goldberger A.S., Nagar A.L., Odeh H.S., The covariance matrices of reduced-form coefficients and of forecasts for a structural econometric model, "Econometrica" 1961, vol. 29, no. 4.
  4. Greene W.H., Econometric Analysis, fifth edition, Prentice Hall, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2003.
  5. Heckman J.J., Causal parameters and policy analysis in economics: a twentieth century retrospective, "Quarterly Journal of Economics" 2000, 115(1), s. 45-97.
  6. Johansen S., Confronting the Economic Model with the Data, [in:] D. Colander, Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the DSGE Model, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
  7. Klein L.R., Economic Fluctuations in the United States 1921-1941, Cowles Commission for Research in Economics, Monograph No. 11, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chapman & Hall, Limited, London 1950.
  8. Kuznets S., Epstein L., Jenks E., National Income, Aggregate Payments, and Consumers' Outlay, [in:] National Income and Its Composition, 1919-1938, volume I, ed. S. Kuznets, assisted by L. Epstein and E. Jenks, National Bureau of Economic Research NBER, 1941, Chapter URL: http://www.nber.org/chapters/c5540.
  9. Kuznets S., Epstein L., Jenks E., Basic Data, Sources and Methods: Finance, [in:] National Income and Its Composition, 1919-1938, Volume II, ed. S. Kuznets, assisted by L. Epstein and E. Jenks, National Bureau of Economic Research NBER, 1946, Chapter URL: http://www.nber.org/ chapters/ c5557.
  10. Painter M.S., Estimates of Gross National Product, 1919-1928 (On the basis of the Department of Commerce concept), Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.) Washington, Federal Reserve Bulletin, September 1945, vol. 31, no. 9, accessed Feb 6, 2012 from FRASER, http://fraser.stlouisfed.org/publication/?pid=62.
  11. Pearl J., Causality, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
  12. Spanos A., Statistical Foundations of Econometric Modelling, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
  13. Steyer R., Analyzing individual and average causal effects via structural equation models, "Methodology" 2005, 1(1), s. 39-54.
  14. Welfe A., Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  15. Wansbeck T., Meijer E., Measurement Error and Latent Variables in Econometrics, Nord Holland, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu