- Autor
- Fierla Andrzej
- Tytuł
- Finansowe instrumenty pochodne : pomiar ryzyka rynkowego
- Źródło
- Bank i Kredyt, (dodatek) - Bankowe ABC, 1998, nr 43 (czerwiec), 20 s., schematy, bibliogr. 3 poz.
- Słowa kluczowe
- Finansowe instrumenty pochodne, Pomiar ryzyka, Model Blacka-Scholesa, Ryzyko rynkowe, Wycena instrumentów pochodnych
Financial derivatives, Risk measures, Black-Scholes model, Market risk, Derivatives pricing - Abstrakt
- W opracowaniu przedstawiono, na czym polega novum modeli Blacka-Scholesa i Mertona do oceny skali ryzyka rynkowego. Omówiono możliwości wykorzystania tych modeli oraz perspektywy rozwoju derywatów na rynku finansowym.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
