BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fierla Andrzej
Tytuł
Finansowe instrumenty pochodne : pomiar ryzyka rynkowego
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Bankowe ABC, 1998, nr 43 (czerwiec), 20 s., schematy, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Finansowe instrumenty pochodne, Ryzyko rynkowe, Pomiar ryzyka, Model Blacka-Scholesa, Wycena instrumentów pochodnych
Financial derivatives, Market risk, Risk measures, Black-Scholes model, Derivatives pricing
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono, na czym polega novum modeli Blacka-Scholesa i Mertona do oceny skali ryzyka rynkowego. Omówiono możliwości wykorzystania tych modeli oraz perspektywy rozwoju derywatów na rynku finansowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu