BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Adam (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Ludwiczak Bogdan (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej
On a Certain Method of Estimating Autocorrelation Function of Error Term in Generalized Normal Linear Regression Model
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, nr 248, s. 141-159, tabl., bibliogr. 15 poz
Słowa kluczowe
Metody estymacji, Modele regresji, Regresja liniowa, Metody statystyczne
Estimation methods, Regression models, Linear regression, Statistical methods
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono statystyczne własności metody Schwarza w przypadku małych prób. Omówiono ekstrapolację funkcji autokorelacji składnika losowego na podstawie metody Burga. Na koniec przedstawiono ocenę efektywności wykorzystania metody Burga do estymacji parametrów metodą najmniejszych kwadratów (badania symulacyjne)

The authors discuss feasibility of applying Burg method based on maximum entropy to the estimation of error term covariance matrix in generalized linear regression model. After having analysed the results of simulation investigations, an attention has been drawn to the possible role of the method mentioned above in estimating parameters using generalized least squares method. Burg method is also useful in practice because usually applied methods for automatic choosing the order autoregression process in case of short time series are of low efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andel J., Fitting models in time series analysis, Math. Oper. Stat., Vol. 13, nr 1, s. 121-143 (1982).
  2. Andersen T.W., The Statistical Analysis of Time Series, Wiley, New York 1971.
  3. Fishman G.S., Spectral Methods in Econometrics, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts 1969.
  4. Fishman G.S., Symulacja komputerowa. Pojęcie i metody, P WE, Warszawa 1981.
  5. Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1975.
  6. Góral A., Symulacyjne badania statystycznych własności wybranych metod doboru rzędu w modelach autoregresyjnych, praca w recenzji.
  7. Góral A., Ludwiczak B., O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych, praca przyjęta do druku w Przeglądzie Statystycznym.
  8. Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.
  9. Morrison D.F., Multivariate Statistical Analysis, McGraw-Hill, New York 1976.
  10. Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
  11. Rao P., Griliches Z., Small-Sample Properties of Several Two-Stage Regression Methods in the Context of Auto-Gorrelated.Errors, JASA, March, s. 253-269 (1969).
  12. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  13. Ulrych T.J., Bishpp. T.N., Maximum Entropy Spectral Analysis and Auto-regressive Decomposition, Reviews of Geophysics and Space Physics, Vol. 13, nr 1, s. 183-200 (1975).
  14. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1979.
  15. Zieliński R., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu