BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Runka Henryk J. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Problemy z ograniczeniami kwadratowymi i optymalizacja na stożkach
Quadratically constrained quadratic problems and cone optimization
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 10, s. 84-106, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja matematyczna, Funkcje matematyczne, Ekonomia matematyczna
Mathematical optimization, Mathematical functions, Mathematical economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiamy problem z kwadratową funkcją celu i ograniczeniami kwadratowymi oraz jego transformacje w problem optymalizacji na stożku. Transformując problem optymalizacji nieliniowej poprzez aproksymację funkcji nieliniowych za pomocą funkcji kwadratowych i funkcji liniowych, otrzymujemy nowe problemy. Pierwszym z nich jest problem optymalizacji kwadratowej z ograniczeniami kwadratowymi (i ewentualnie liniowymi), który można z kolei transformować w problem optymalizacji na stożku. We wszystkich trzech przypadkach wymienionych problemów możemy stosować algorytmy punktów wewnętrznych.(abstrakt oryginalny)

In this paper the problem of quadratic objective functions and quadratic constraints is presented, along with its transformation into a cone optimization problem. When transforming a nonlinear optimization problem by approximating nonlinear functions by using the quadratic and linear functions, new problems appear. The first is a quadratically constrained quadratic optimization problem with quadratic constraints (and optionally, linear), which may in turn be transformed into a cone optimization problem. In all three cases, these problems can be solved using internal point algorithms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anstreicher, K.M., 2004, SDP versus RLT for Nonconvex QCQP, Workshop on Integer Programming and Continuous Optimization, Chemnitz.
  2. Bazaraa, M.S., Sherali, H.D., Shetty, C.M., 2006, Nonlinear Programming. Theory and Algorithms, J. Wiley & Sons, 3rd ed.
  3. Boyd, S., Vandenberghe, L., 2009, Convex Optimization, Cambridge University Press.
  4. Lobo, M.S., Vandenberghe, L., Boyd, S., Lebret, H., 1998, Applications of Second-Order Cone Programming, Linear Algebra and its Applications.
  5. Nocedal, J., Wright, S.J., 2006, Numerical Optimization, Springer (Series in Operations Research).
  6. Runka, H.J., 2006, Ograniczenia na zmienne w algorytmach punktów wewnętrznych, w: Panek, E. (red.), Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  7. Runka, H.J., 2009, Interior Points in Nonlinear Optimization with Bounds on Variables, w: Panek, E. (red.), Mathematics in Economics, red. nauk. E. Panek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  8. Runka, H.J., 2012, Metody punktów wewnętrznych w estymacji parametrów modeli ekonometrycznych, w: Panek, E. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  9. SAS/ETS ® 9.3, User's Guide, 2011, SAS Publishing.
  10. SAS/IML ® 9.3, User's Guide, 2011, SAS Publishing.
  11. SAS/OR ® 9.3, User's Guide: Mathematical Programming, 2011, SAS Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu