BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganczarek-Gamrot Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Glensk Barbara (RWTH Aachen University), Trzpiot Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
The Classification of Spot Contracts from POLPX and EEX
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 162, s. 50-60, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka
Słowa kluczowe
Analiza empiryczna, Metody statystyczne, Przemysł energetyczny, Analizy głównych komponentów
Empirical analysis, Statistical methods, Power industry, Principal Component Analysis (PCA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this paper is to show and compare different levels of risk during a day and during a week on spot markets from the Polish Power Exchange (POLPX) and the European Energy Exchange (EEX). Based on Principal Component Analysis (PCA) the classification of contracts from the two power exchanges was made. The classification was made for linear rates of return of 24 contracts listed on the power exchanges from 01.2009 to 24.10.2012. Additionally, the 24 contracts were divided into seven groups dependent on the day of a week. Based on these data sets the classification of risk during a week was made (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanco C., Soronow D., Stefiszyn P. (2002): Multi-factor Models for Forward Curve Analysis: An Introduction to Principal Component Analysis. "Commodities-Now", June.
  2. Blanco C., Soronow D., Stefiszyn P. (2002): Multi-factor Models of the Forward Price Curve. "Commodities-Now", September.
  3. Hotelling H. (1933): Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components. "Journal of Educational Psychology", No. 24.
  4. Trzpiot G., Ganczarek A. (2006): Value at Risk Using the Principal Components Analysis on the Polish Power Exchange. From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering, Springer-Verlag Berlin-Heidelgerg.
  5. Trzpiot G., Ganczarek A. (2008): The Classification of Risk on the Polish Power Exchange. W: Zastosowania metod ilościowych. Red. J. Dziechciarz. "Ekonometria", No. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu