- Autor
- Stamirowski Marcin (Warsaw School of Economics, Poland)
- Tytuł
- Risk-Return Profile of the Investors on the Polish Treasury Bond Market
- Źródło
- FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis, 2006, nr 1, s. 113-128, rys., tab., bibliogr. s. 128
- Tytuł własny numeru
- Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making
- Słowa kluczowe
- Obligacje, Dywersyfikacja portfela, Wycena aktywów
Bonds, Portfolio diversification, Asset valuation - Abstrakt
- Chapter 8 is focused on asset prices, bond portfolios, and the risk issues. The risk measures under study - e.g. the decomposition of the portfolio variance - behave correctly in signaling the periods of increased investors' uncertainty. (fragment of text)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Holton G. (2004), Value-at-Risk: Theory and Practice, San Diego: Academic Press.
- Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Sharpe W. F. (2002), "Budgeting and Monitoring Pension Fund Risk", Financial Analysts Journal, 58(5), 74-86.
- Svensson L. E. O. (1994), "Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994", International Monetary Fund, Working Paper, 114.
- Tuckman B. (2002), Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, Hoboken: Wiley & Sons.
- Cytowane przez
- Język
- eng
