BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stamirowski Marcin (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Risk-Return Profile of the Investors on the Polish Treasury Bond Market
Źródło
FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis, 2006, nr 1, s. 113-128, rys., tab., bibliogr. s. 128
Tytuł własny numeru
Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making
Słowa kluczowe
Wycena aktywów, Obligacje, Dywersyfikacja portfela
Valuation of assets, Bonds, Portfolio diversification
Abstrakt
Chapter 8 is focused on asset prices, bond portfolios, and the risk issues. The risk measures under study - e.g. the decomposition of the portfolio variance - behave correctly in signaling the periods of increased investors' uncertainty. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Holton G. (2004), Value-at-Risk: Theory and Practice, San Diego: Academic Press.
  2. Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Upper Saddle River: Prentice Hall.
  3. Sharpe W. F. (2002), "Budgeting and Monitoring Pension Fund Risk", Financial Analysts Journal, 58(5), 74-86.
  4. Svensson L. E. O. (1994), "Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994", International Monetary Fund, Working Paper, 114.
  5. Tuckman B. (2002), Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, Hoboken: Wiley & Sons.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu