BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Krzysztof
Tytuł
Statistical Methods in Credit Risk Analysis
Metody statystyczne w analizie ryzyka kredytowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (8), 2001, nr 906, s. 224-232, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Analiza ryzyka, Metody statystyczne
Credit risk, Risk analysis, Statistical methods
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd metod statystycznych stosowanych w pomiarze ryzyka kredytowego. Przedstawione są dwa rodzaje modeli: modele niedotrzymania warunków i modele rynkowe. Modele niedotrzymania warunków polegają na wyznaczeniu prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków przez drugą stronę kontraktu lub na przydzieleniu drugiej strony do klasy charakteryzującej poziom języka niedotrzymania warunków. Modele rynkowe polegają na ocenie możliwej straty w przypadku niedotrzymania warunków. Ponadto przedstawione są szczegółowe przykłady metod i ich porównanie. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E.I. (1968): Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23, p. 589-609.
  2. Caouette J.B., Altman E.I., Narayan P. (1998): Managing Credit Risk: the Next Great Financial Challenge. Wiley, New York.
  3. J.P.Morgan (1997): Creditmetrics. Technical Document.
  4. Merton R.C. (1974): On the Pricing of Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 29, p. 449-470.
  5. Saunders A. (1999): Credit Risk Measurement. Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu