BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wybieralski Piotr
Tytuł
Zastosowanie opcji barierowych w wybranych instrumentach, zabezpieczających ryzyko kursowe
Implementation of Barrier Options in Chosen Hedge Instruments
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 4, s. 44-52, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kursowe, Kurs walutowy, Kontrakty terminowe, Hedging, Instrumenty pochodne, Stopa procentowa
Risk management, Exchange risk, Exchange rates, Fixed-period contracts, Hedging, Derivatives, Interest rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zastosowania opcji barierowych w procesie zarządzania ryzykiem kursowym w dwóch instrumentach, a mianowicie prostego kontraktu terminowego z barierą (KIF) oraz korytarza walutowego z barierą (KIRR) w porównaniu do zabezpieczenia (hedgingu) kontraktem Forward. (fragment tekstu)

Hedging foreign currency exchange risk using barrier options may be an interesting alternative for classic hedge instruments, such as pure Forward contracts. Flexibility of strike price adjustment and possibility of participation in positive rate movements in the market can be seen as extra advantages of option contracts. On the other hand, there are some restrictions in availability of these instruments which are usually offered to relatively big companies, due to a higher amount of foreign currency required. However, the increasing competition among financial institutions in Poland may make exotic options along with barrier options more available for customers in the near future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwiński M., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, BRE Bank S.A., Warszawa 2003.
  2. Kolasa M., Wycena opcji egzotycznych przy stopach zwrotu o rozkładzie hiperbolicznym - podejście symulacyjne, Bank i Kredyt, kwiecień 2003.
  3. Pruchnicka-Grabias I., Zastosowanie wybranych opcji egzotycznych i zasady ich wyceny, Bank i Kredyt, czerwiec 2004.
  4. Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2003.
  5. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu