BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Opcje drabinowe - analiza własności
Ladder Options - Analysis of the Properties
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 405-420, rys., tab.
Słowa kluczowe
Opcje, Rynek kapitałowy, Opcja kupna, Opcja sprzedaży, Analiza cen
Options, Capital market, Call options, Put option, Price analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono własności opcji drabinowych. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji drabinowych wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

Ladder options are path-dependent options. The article presents the issues connected with ladder options: characteristics of instruments, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument, the option's strike price, the option's time to maturity, the volatility of underlying instrument prices, the interest rate and the level of the rung of the ladder) on the price of those options. The empirical illustrations included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo E., Analiza własności opcji wstecznych, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
  2. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  3. Dziawgo E., Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
  4. Hull J. C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
  5. Jajuga K., W. Gudaszewski, W. Mróz, "Opcje egzotyczne - wprowadzenie", "Rynek Terminowy" 2004,nr 23.
  6. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Kuźmierkiewicz M., Opcje uwarunkowane, "Bank i Kredyt",1999, nr 6.
  8. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  9. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
  10. Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu