BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerz-Kodzis Adrianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne
Application of Fundamental Analysis for Construction an Optimal Portfolio - Dynamic Approach
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 163, s. 73-83, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie preferencji a ryzyko '13
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Inwestycje, Analiza fundamentalna
Equity portfolios, Investment, Fundamental analysis
Abstrakt
Celem artykułu jest konstrukcja portfela akcji na podstawie metodologii wielowymiarowej analizy porównawczej z uwzględnieniem dynamiki zmiennych oraz odpowiedź na pytanie, czy istotne zmiany jakie miały miejsce w ostatnich latach na giełdzie wpływają na strukturę portfela i jego efektywność. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny, zawiera podstawowe pojęcia i metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Druga ma charakter aplikacyjny, została opracowana na podstawie danych zaczerpniętych z GPW w Warszawie S.A.(fragment tekstu)

The main purpose of this article is to construct an optimal, fundamental portfolio using multivariate compare analysis methods with dynamical parameters. The article consist of two parts. The first part is methodological, and the second is empirical one.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański J.: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  2. Jaworski J.: Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. CeDeWu, Warszawa 2010.
  3. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006.
  4. Mastalerz-Kodzis A.: Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
  5. Peters E.E.: Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economy. John Wiley & Sons, New York 1994.
  6. Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 1999.
  7. Tarczyński W.: Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metody Ilościowe w Ekonomii. Cz. I. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, nr 394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu