BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganczarek-Gamrot Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, 176 s., Tab., wykr., bibliogr. 156 poz.
Słowa kluczowe
Procesy stochastyczne, Szeregi czasowe, Energia elektryczna, Rynek energetyczny
Stochastic processes, Time-series, Electric power, Energy market
Kraj/Region
Polska, Niemcy, Skandynawia
Poland, Germany
Abstrakt
Praca stanowi próbę rozszerzenia istniejącej literatury o charakterystykę polskiego rynku energii elektrycznej po rozwiązaniu KTD, dzięki porównaniu procesów kształtowania się cen i ryzyka zmiany cen energii elektrycznej na polskim rynku energii elektrycznej z wybranymi rynkami europejskimi. Porównanie i ocena rynków zostały przeprowadzone ze względu na charakter kształtowania się rozkładów cen energii elektrycznej oraz ryzyka występującego na tych rynkach za pomocą jednowymiarowych i wielowymiarowych metod stochastycznych. Przedmiot badań obejmuje analizę dokonaną na dobowogodzinowych Rynkach Dnia Następnego towarowych giełd energii: Towarowej Giełdy Energii, European Energy Exchange oraz Nord Pool. W wyborze giełd energii kierowano się ustaleniami Rady Unii europejskiej. (...) Celem pracy jest analiza ryzyka zmiany ceny na rynku energii elektrycznej oraz porównanie ryzyka zmiany ceny na polskim rynku energii elektrycznej z ryzykiem zmiany ceny występującym na rynkach skandynawskim i niemieckim z wykorzystaniem metod stochastycznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander C., Chibumba A. (1996), Multivariate Orthogonal Factor GARCH, University of Sussex, Discussion Papers in Mathematics.
  2. Artzner P., Delbaen F., Eber J. M., Heath D. (1999), Coherent Measures of Risk, "Mathematical Finance", 9.
  3. Baba Y., Engle R.F., Kraft D.F., Kroner K.F. (1990), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Department of Economics, University of California at San Diego, Working Paper.
  4. Baillie R., Bollersev T., Mikkelsen H.O. (1996), Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", 74.
  5. Barczak A.S. 2000, Ryzyko - kategoria obiektywna czy subiektywna?, [w:] Ryzyko działalności banków komercyjnych, red. J. Stacharska-Targosz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  6. Barczak A.S., Biolik J. (1999), Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo AE, Katowice.
  7. Bartlett M.S. (1950), Periodogram Analysis and Continuous Spectra, "Biometrica", 37.
  8. Basel Committee on Banking Supervision (2009), Guidelines for Computing Capital for Incremental Risk in the Trading Book, July.
  9. Basel Committee on Banking Supervision (2011), Revisions to the Basel II Market Risk Framework, February.
  10. Beran J. (1994), Statistics for Long Memory Processes, Chapman and Hall, New York.
  11. Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  12. Blanco C. (1998), Value at Risk for Energy: Is VaR Useful to Manage Energy Price Risk? Financial Engineering Associates.
  13. Bollerslev T. (1987), A Conditionally Heteroscedastic Time Series Model for Speculative prices and Rates of Return, "Review of Economics and Statistics", 69.
  14. Bollerslev T. (1990), Modeling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach, "Review of Economics and Statistics", 72.
  15. Bollerslev T., Engle R.F. (1986), Modeling the Persistence of Conditional Variance, "Econometric Review", 5.
  16. Bollerslev T., Engle R.F., Wooldridge J.M. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances, "Journal of Political Economy", 96.
  17. Bollerslev T., Mikklelsen H.O. (1996), Modeling and Pricing Long-Memory in Stock Market Volatility, "Journal of Econometrics", 73.
  18. Box G.E.P., Jenkins G.M. (1983), Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa.
  19. Brockwell P.J., Davis R.A. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, New York.
  20. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG Press, Warszawa.
  21. Cambell J.Y., Lo A. W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.
  22. Charemza W.W., Syczewska E.M. (1998), Joint Application of the Dickey- Fuller and KPSS Tests, "Economics Letters", Vol. 61(1).
  23. Chmurski P., Mielczarski W. (2001), Rynek energii elektrycznej w Polsce, "Rynek Terminowy", 11.
  24. Christoffersen P. (1998), Evaluating Interval Forecasts, "International Economic Review", 39.
  25. Chung C.F. (1999), Estimating the Fractionally Integrated GARCH Model, National Taiwan University, working paper.
  26. Czarny B., Rapacki R. (2002), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
  27. Davidson J. (2001), Moment and Memory Properties of Linear Conditional Heteroscedastity Models, Manuscript, Cardiff University.
  28. Dickey D.A., Fuller W.A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association", 74.
  29. Ding Z., Granger C.W.J., Engle R. F. (1993), A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model, "Journal of Empirical Finance", 1.
  30. Doman M. (2004), Zastosowanie modeli CA ViaR w szacowaniu wartości zagrożonej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 389.
  31. Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo AE, Poznań.
  32. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolters Kulwer, Kraków.
  33. Doman R. (2004), Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 389.
  34. Domański G., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
  35. Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticy with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", 50.
  36. Engle R.F. (1987) Multivariate ARCH witch Factor Structures-Cointegraation in Variance, Discussion Paper 87, University of California, San Diego.
  37. Engle R.F. (2002) Dynamic Conditional Correlation-A simple Class of Multivariate GARCHModels, "Journal of Business and Economic Statistics", 20.
  38. Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, "Econometrica", 55.
  39. Engle R.F., Kroner K.F. (1995), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, "Econometric Theory", 11.
  40. Engle R.F., Lilien D.M., Robins R.P. (1987), Estimating Time Varying Risk Premia in the Structure: The ARCH-M Model, "Econometrica", Vol. 66.
  41. Engle R.F., Sheppard J.R, (2001), Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, NAER, Working Paper, No. 8554.
  42. Fiszeder P. (2005), Modelowanie procesów finansowych z długą pamięcią w średniej i wariancji, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Materiały na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń 2005.
  43. Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  44. Francq Ch., Zakoïan J.M. (2004), Maximum Likelihood Estimation of Pure GARCH and ARA4A-GARCH Processes, "Bernoulli", 10,(4).
  45. Ganczarek A. (2006), Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej, niepublikowana praca doktorska, UE Katowice.
  46. Ganczarek A. (2008d), Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej, [w:] Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III, StatSoft Kraków, skrócona wersja rozprawy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2006).
  47. Ganczarek A. (2006a), Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market In Poland, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 196.
  48. Ganczarek A. (2006b), Wykorzystanie modeli zmienności wariancji GARCH w analizie ryzyka na RDN, [w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo AE, Katowice.
  49. Ganczarek A. (2007a), Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie rynku energii, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  50. Ganczarek A. (2007b), GARCH Models of Time Series on DAM, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 206.
  51. Ganczarek A. (2008a), The Comparison of Some VaR Estimation Methods on Day Ahead Market, [w:] Metody Matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, T. Czernik, Wydawnictwo AE, Katowice.
  52. Ganczarek A. (2008b), Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo- godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 9.
  53. Ganczarek A. (2008c), Choosing Between the Skewed Distribution and the Skewed Model in General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Proceedings of 26-th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008.
  54. Ganczarek A. (2008e), VaR in Risk Analysis on DAM and Models of Volatility of Variance, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 216.
  55. Ganczarek-Gamrot A. (2009a), Analiza ryzyka na dobowo-godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną w Polsce, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo UE, Wrocław.
  56. Ganczarek-Gamrot A. (2009b), Vector Autoregressive Models on the Polish Electric Energy Market, [w:] Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych, red. J. Kolonko, J. Wywiał, Wydawnictwo AE, Katowice.
  57. Ganczarek-Gamrot A. (2009c), Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA, PN UE 65, "Ekonometria", 25.
  58. Ganczarek-Gamrot A. (2009d), Zastosowanie testów statystycznych do oceny stacjonarności szeregów na Rynku Bilansującym, Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo AE, Katowice.
  59. Ganczarek-Gamrot A. (2010), Pomiar ryzyka w systemie ceny jednolitej na Towarowej Giełdzie Energii, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '09, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo AE, Katowice.
  60. Ganczarek-Gamrot A. (2011a), Assessing Long Memory Characteristics of Energy Prices, [w:] Statistical Inference Methods in Economic Research, red. Janusz L. Wywiał, Wydawnictwo AE, Katowice.
  61. Ganczarek-Gamrot A. (2011c), Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energią elektryczną, "Ekonometria", 34.
  62. Ganczarek-Gamrot A. (2012), Modele OGARCH w ocenie ryzyka portfela inwestycji na Rynku Dnia Następnego, [w:] Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka, red. G. Trzpiot, Wydawnictwo AE, Katowice.
  63. Ganczarek-Gamrot A., (2011b), Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej, [w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko'11, red T.Trzaskalik, Wydawnictwo UE, Katowice.
  64. Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  65. Geweke J., Porter-Hudak S. (1983), The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models, "Journal of Time Series Analysis", 4.
  66. Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E. (1993), On the Relation Between Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, "Journal of Finance", 48.
  67. Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo AE, Kraków.
  68. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A. (1982), Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
  69. Granger C.W.J., Joyeux R. (1980), An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing, "Journal of Time Series Analysis", 1.
  70. Gurgul H., Wojtowicz T. (2006), Długookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIA, "Badania Operacyjne i Decyzje", 3.
  71. Hamilton J.D. (1994), Time Series Analysis, Princetion University Press, New Jersey.
  72. Heilpern S.A. (1993), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Wydawnictwo AE, Wrocław
  73. Heilpern S.A. (2007). Funkcje łączące. Wydawnictwo AE. Wrocław.
  74. Heilpern S.A. (2011), Aggregate Dependent Risks - Risk Measure Calculation, "Mathematical Economics", 7(14).
  75. Hosking J.R.M. (1981), Fractional Differencing, "Biometrika", 68.
  76. Hotelling H. (1933), Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components, "Journal of Educational Psychology", 24.
  77. Hurst H.E. (1951). Long Term Storage Capacity of Reservoirs, "Transactions of the American Society of Civil Engineers", 116.
  78. Jajuga K. (1993), Statystyczna Analiza Wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  79. Jajuga K. (2000), Ryzyko w finansach. Ujęcie statystyczne. Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometiycznych, Wydawnictwo AE, Kraków.
  80. Jajuga K., red., (2000b), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  81. Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, "Journal of Economic Dynamics and Control", 12.
  82. Johansen S. (1991) Estymation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, "Econometrica", 59.
  83. Johansen S. (1992), Determination of Cointegration Rank in the Presence of the Linear Trend, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 54.
  84. Johansen S., Juselius K. (1990), Maximum Likelihood Estimation and Interference on Cointegration-with Applications to the Demand for Money, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 52.
  85. Kończak G., Trzpiot G. (2004), Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych. Wydawnictwo AE, Katowice.
  86. Kończak G., Trzpiot G. (2008), Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel, Wydawnictwo AE, Katowice.
  87. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, Difin, Warszawa.
  88. Kraft D.F., Engle R.F. (1983), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Multiple Time Series, Department of Economics, UCSD, Working Paper.
  89. Kufel T. (2010), Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych 0 wysokiej częstotliwości obserwowania, WN UMK. Toruń.
  90. Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  91. Kulp C.A. (1928), Casualty Insurance, Ronald Press, New York.
  92. Kupiec P. (1995), Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Models, "Journal of Derivatives", 2.
  93. Kwiatkowski D., Philips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992): Testing the Null Hypothesis of Stationary Against the Alternative of a Unit Root, "Journal of Econometrics", 54.
  94. Ljung, G.M., Box G.E.P. (1978), On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, "Biometrika" 65.
  95. Lo A.W. (1991), Long Term Memory in Stock Market Prices, "Econometrica", 59.
  96. Liitkepohl H. (1991), Introduction to Multiple Time Series, Springer, New York-Berlin.
  97. Mandelbrot B.B. (1975), Limit Theorems on the Self-Normalized Range for Weakly and Strongly Dependent Processes, "Zeitschrift fur Wahrscheinlichkeitsthe- orie und verwandte Gebiete", 31.
  98. Markowitz H.M. (1959), Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, Yale University Press, New Haven.
  99. Mastalerz-Kodzis A. (2008), Entropia i wykładnik Hursta a klasyczne miary ryzyka, Wydawnictwo AE, Katowice.
  100. Michalski D., Krysta B., Lelątko P. (2004), Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa.
  101. Mielczarski W. (2000), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku Energii S.A, Warszawa.
  102. Mills T.C. (2002), The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press, Cambridge.
  103. Misiorek A., Weron R. (2012), Heavy-tailed Distributions in VaR Calculations, Handbook of Computational Statistics: Concepts and Methods, red. J.E. Gentle, W. Hardle, Y. Mori, Springer.
  104. Miszczak W. (2006), Wielowymiarowe szeregi czasowe, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  105. Miśkiewicz-Nawrocka M. (2012), Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych, Wydawnictwo UE, Katowice.
  106. Morgan J.P. (1996), RiskMetrics - Technical Dokument, New York.
  107. Morrison D.F. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
  108. Nelson D. (1991), Conditional Heteroskedasticity in Basset Returns: A New Approach, "Econometrica", 59.
  109. Ogryczak W., Ruszczyński A. (2002). Dual Stochastic Dominance and Quantile Risk Measures, "International Transactions in Operational Research", 9.
  110. Oliver C.I. (2009), Markov Processes for Stochastic Modeling, Elsevier.
  111. Osiewalski J., Pipień M. (2002), Multivariate t-GARCH Models-Bayesian Analysis for Exchange Rates, Modeling Economies in Transition. Proceedings of the Sixth AMFET Conference, Łódź.
  112. Osińska M. (2006), Ekonometria Finansowa, PWE, Warszawa.
  113. Osińska M., red. (2007), Ekonometria Współczesna, Dom Organizatora, Toruń.
  114. Ostasiewicz W., red. (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  115. Pajor A. (2010), Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej, ujęcie bajesowskie, Wydawnictwo UE, Kraków.
  116. Palm F.C., Vlaar P.J.G. (1991), Simple Diagnostics Procedures for Modelling Financial Time Series, "Allgemeines Statistisches Archiv", 81.
  117. Pflug G.Ch. (2000), Some Remarks on the Value-at-risk and the Conditional Value-at risk, [w:] Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications, red. S. Uryasev, Kulwer.
  118. Philips P.C.B. (1987): Time Series Regression with a Unit Root Tests. "Econometrica", 55.
  119. Philips P.C.B., Perron P. (1988), Testing for Unit Roots in Time Series Regression, "Biometrika", 75.
  120. Pilatowska M. (1999), Identyfikacja procesów o długotrwałej pamięci, Dynamiczne modele ekonometryczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, "Dom Organizatora", Toruń.
  121. Pilatowska M. (2011), Porównanie kryteriów informacyjnych i predykcyjnych w wyborze modelu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4, cz. 8.
  122. Piontek K. (2000), Modelowanie finansowych szeregów czasowych z warunkową wariancją, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  123. Piontek. K. (2002), Pomiar ryzyka metodą VaR a modele AR-GARCH ze składnikiem losowym o warunkowym rozkładzie z "grubymi ogonami", Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie.
  124. Plucińska A., Pluciński E. (2000), Probabilistyka, WNT, Warszawa.
  125. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
  126. Radhakrishna Rao C. (1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
  127. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000), Optimization of Conditional Value-at-Risk, "Journal of Risk", 2.
  128. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2002), Optimization of Conditional Value-at-Risk for General Distributions, "Journal of Banking and Finance", 26, lss 7.
  129. Said S.E., Dickey D. (1984), Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving-Average Models with Unknown Order, "Biometrika", 71.
  130. Schwarz G. (1978), Estimating the Dimension of a Model, "The Annals of Statistics", nr 6.
  131. Sims C.A. (1980), Macroeconomics and Reality, "Econometrica", 48.
  132. Stawicki J., Janiak E., Frączek-Miller I. (1997), Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych: wykładnik Hursta i wymiar fraktalny, "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Toruń.
  133. Swiecznikow A.A. (1965), Podstawowe metody funkcji losowych, PWN, Warszawa.
  134. Szkutnik W. (1993), Optymalizacja w warunkach niepewności. Podejście statystyczne w programowaniu stochastycznym i zastosowania ekonomiczne, Wydawnictwo AE, Katowice.
  135. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
  136. Tasche D. (2000), Risk Contributions and Performance Measurement, TU Munich, (working paper).
  137. Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998), Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych, Wydawnictwo AE, Katowice.
  138. Trzpiot G. (2010), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
  139. Trzpiot G., Ganczarek A (2004): Risk on the Polish Energy Market, "Dynamic Econometric Models 6", red. Z. Zieliński, UMK, Toruń.
  140. Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A. (2010), Ryzyko na rynku energii elektrycznej, Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. IV Forum Naukowe UE Katowice.
  141. Tse Y. (2000), A Test for Constant Correlations in a Multivariate GARCH Models, "Journal of Econometrics", 98.
  142. Tse Y.K., Tsui A.K.C. (2002), A Multivariate GARCH Model with Time-Varying Correlations, "Journal of Business & Economic Statistics", 20.
  143. Van der Weide R. (2002), GO-GARCH: A Multivariate Generalized Orthogonal GARCH Model, "Journal of Applied Economerics", 101.
  144. Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
  145. Weron A., Weron R. (2000), Giełda Energii, Centrum Informacji Rynku Energii, Wrocław.
  146. Weron R. (2002), Estimating Long Range Dependence: Finite Sample Properties And Confidence Intervals, "Physica A" 3 12.
  147. Weron R. (2004), Computationally Intensive Value at Risk Calculations, [w:] Handbook of Computational Statistics: Concepts and Methods, red. J.E. Gentle, W. Hardle, Y. Mori, Springer, Heidelberg.
  148. Weron R. (2006), Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices, Wiley, Chichester.
  149. Weron R., Przybyłowicz B. (2000), Hurst Analysis of Electricity Price Dynamics, "Physica A", 283.
  150. Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K. (2012), Wprowadzenie do Ekonometrii Dynamicznej i Finansowej, SGGW, Warszawa.
  151. Wywiał J. (2004), Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo AE, Katowice.
  152. Zawada M. (1999), Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w wybranym regionie, rozprawa doktorska, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania.
  153. Zerka M. (2003), Strategie na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa.
  154. Zeug-Żebro K. (2008), Uwagi o statystyce BDS i wykładniku Hursta w odniesieniu do danych giełdowych, Wydawnictwo AE, Katowice.
  155. Zieliński Z. (1979), Analiza dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
  156. Zivot E., Wang J. (2006), Modeling Financial Time Series with S-PLUS, Springer, New York.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu