- Autor
- Dziechciarz Józef
- Tytuł
- Modele ekonometryczne a filtrami Kalmana
Econometric Models with Kalman Filters - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1993, nr 658, s. 87-93, bibliogr. 29 poz.
- Tytuł własny numeru
- Statystyka i diagnostyka ekonomiczna
- Słowa kluczowe
- Filtry Kalmana, Przegląd literatury, Modele ekonometryczne
Kalman filters, Literature review, Econometric models - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Omówiono model filtrów Kalmana, będący jednym z modeli ekonometrycznych z losowymi parametrami strukturalnymi generowanymi w niestacjonarnym procesie stochastycznym.
A class of econometris models with variable parameters generated in a nonstationary stochastic process is shown. In the model under consideration, the Kalman-Bucy filters are employed for coefficients estimation. Wide bibliographical reference covering both theoretical and empirical works on the topic is provided. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Athans M.: The importance of Kalman filtering methods for economic systems. "Annals of Economic and Social Studies" 1974 nr 3.
- Balcerowicz-Szkutnik M.: Modele ekonometryczne z losowymi porametrami. Estymacja i zastosowanie. Katowice: AE 1986. Maszynopis rozprawy doktorskiej.
- Belsley D.A.: The applicability of the Kalman filter in the determination of systematic parameter variation. "Annals of Economic and Social Studies" 1973 nr 2.
- Bos T.: Exact maximum, likelihood estimation of the Kalman filter model. University of Illinois 1982. Rozprawa doktorska.
- Burmeister E., Wall K.D.: Kalman filtering estimation of unobserved rational expectations with an application to the German hyperinflation. "Journal of Econometrics" 1982 nr 20.
- Conrad W., Corrado C.: Application of the Kalman filter to revisions in monthly retail sales estimates. "Journal of Economic Dynamics and Control" 1979 nr 1.
- Cooper J.P.: A time-varying regression coefficients: a mixed estimation approach and operational limitations of the general Markov structure. "Annals of Economic and Social Studies" 1973 nr 2.
- Dziechciarz J.: Changing and random parameter models. A survey. W: Hackl P. (red.): Statistical Analysis and Forecasting of Economic Structural Change. Berlin: Springer 1989.
- Dziechciarz J.: Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami. Wrocław: AE 1993.
- Gardner G., Harvey A.C., Phillips G.D.A.: The maximum likelihood estimation of autoregressive, moving average models by Kalman filtering. "Applied Statistics" 1980 nr 2.
- Harvey A.C.: The Kalman filter and its applications in econometrics and time series analysis. "Methods of Operations Research" 1982 nr 44.
- Harvey A.C.: Forecasting, structural time series models and the Kalman filter. Cambridge University Press 1989.
- McNelis P.O., Neftci S.N.: Policy-dependent parameters in the presence of optimal learning: an application of Kalman filtering to fair and sargent supply-side equations. "The Review of Economics and Statistics" 1982 nr 64.
- McWhorter A. Jr.: Time series forecasting using Kalman filter: an empirical study. "Proceedings of the American Statistical Association" 1975 nr 4.
- Meinhold R.J., Singpurwalla N.D.: Understanding the Kalman filter. "The American Statistician" 1983 nr 37.
- Merkies A.H.Q.M., Steyn I.J.: Adaptive forecasting with hiperfilters (Kalman filters). Mimeo: Amsterdam University 1988 nr 18.
- Pawłowski Z.: Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego. Warszawa: PWN 1961.
- Rausser G.C., Mundlak Y.: Structural change, parameter variation, and agricultural forecasting. Mimeo: Harvard University Cambridge 1978.
- Rusteem V., Westcott J.H. : Recursive parameter estimation using Kalman filter: an application to analyze time varying model parameters and structural changes, referat na: Econometric Society European Meeting, Helsinki: 1976.
- Sant D.: Generalised least squares applied to time-varying parameter models. "Annals of Economic and Social Studies" 1977 nr 6.
- Sarris A.H.: Kalman filter models. A Bayesian approach to estimation of time-varying regression coefficients. "Annals of Economic and Social Studies" 1973 nr 2.
- Schneider W.: Der Kalman Filter als Instrument zur Diagnose und Schaetzung vari abler Parameter in Oekonometrise hen Modelen. Wiedeń: Physica 1986.
- Schneider W.: Systems of seemingly unrelated regression equations with time varying coefficients. An interplay of Kalman fiItering, scoring. EM, and MINQUE method. Mimeo: University of Kiel 1988.
- Skrzypek J.: Próba oceny przydatności filtracji kalmanowskiej do potrzeb estymacji parametrów model i procesów gospodarczych. Kraków: AE 1984. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
- Steyn I.J.: Recursive estimation of parameters in the Kalman filter. Mimeo: University of Amsterdam 1988.
- Steyn I.J., Nijman T.E.: Starting up the Kalman filter. A new look at diffuse initial conditions, Mimeo: University of Amsterdam 1988.
- Watson M.W.: Application of Kalman filter models in econometrics. Rozprawa doktorska. San Diego: University of California 1980.
- Watson M.W., Engle R.F.: Alternative algorithms for the estimation of dynamic factor, mimic and varying coefficient regression models. "Journal of Econometrics" 1983 nr 23.
- Watson P.K.: Kalman filtering as an alternative to ordinary least squares - same theoretical considerations andempirical results. "Empirical Economics" 1983 nr 8.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
