BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
BondSpot SA jako platforma obrotu derywatami kredytowymi
BondSpot AS a Platform for Trading Credit Derivatives
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 174, s. 199-212
Tytuł własny numeru
Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kredyt, Rynek kapitałowy, Instrumenty pochodne, Inżynieria finansowa
Financial crisis, Credit, Capital market, Derivatives, Financial engineering
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
BondSpot SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
, Warsaw Stock Exchange
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki derywatów kredytowych, w kontekście upublicznienia obrotu kredytowych instrumentów pochodnych. Autor zastanawia się nad możliwością wprowadzenia tych instrumentów na Regulowany Rynek Pozagiełdowy (RRP), organizowany przez spółkę BondSpot SA, biorąc pod uwagę regulacje prawne oraz potencjał polskiego rynku kapitałowego.W opracowaniu stawia się hipotezę, że istnieje możliwość wprowadzenia derywatów kredytowych do zorganizowanego obrotu, co w przyszłości zwiększy możliwości rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jego innowacyjność oraz popularność.(fragment tekstu)

The uncertainty in global economy, enforce the need for more effective management of credit risk. One of the aspects of this management is the use of credit derivatives. Although these instruments have been used for a long time, still are regarded as innovative instruments. In addition, these transactions in Poland still remains outside the regulated market. This causes danger of transforming them in tools that can be toxic and harmful for the Polish financial system. The aim of this study is the attempt to discuss the introduction of innovative financial instruments to over-the-counter-market (OTC). The author asks a question about the possibility of introducing credit derivatives on the regulated market, both in terms of legal aspect and potential of these instruments in the management of the credit risk. The study also presents balance between opportunities and risks of concentration on the regulated market. The study raises the hypothesis, that the introduction of credit derivatives to the organized market increase the potential of the Polish capital market, its innovation and popularity of which Warsaw could become financial center of Central and Eastern Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Czech: Analiza porównawcza funkcjonowania wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego. W: Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności. Red. A.M.-C. Limański, R. Milic-Czerniak. WSZiJO, Katowice 2010, s. 137-147.
  2. Z. Zawadzka: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext, Warszawa 1999. s. 25.
  3. K. Jajuga: O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego. W: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Red. D. Appenzeller. Zeszyty Naukowe nr 49, AE, Poznań 2004, s. 119.
  4. Z. Krysiak: Ryzyko kredytowe a wartość firmy. Pomiar i modelowanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 14.
  5. D. Gaines, K. Kane: An Introduction to Credit Derivatives. "Commercial Lending Review" Winter 1998/1999, s. 10-16.
  6. K. Jackowicz: Pochodne instrumenty kredytowe (I). Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych. "Bank i Kredyt" 2001, Vol. 33, No. 3, s. 51-63.
  7. I. Pruchnicka-Grabias: Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie. Przewodnik po strukturzach standardowych i egzotycznych. CeDeWu, Warszawa 2011 s. 11.
  8. C.J. Hull: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 s. 141.
  9. P. Karkowski: Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa. GreenCapital.pl, Warszawa 2009, s. 54.
  10. A. Huterska: Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 73.
  11. A. Kasapi: Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 46.
  12. J. Czekaj: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 69.
  13. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inzynieria fianasowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
  14. W. Dębski: Rynek finansowy i jego mecjanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  15. I. Pruchnicka-Grabias: Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie. Przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 37.
  16. P. Niedziółka: Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa. SGH, Warszawa 2011, s. 363
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu