- Autor
- Pawełek Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pociecha Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
- Tytuł
- Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przed-siębiorstw
Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (22), 2014, nr 327, s. 30-38, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Tytuł własny numeru
- Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
- Słowa kluczowe
- Przetwórstwo przemysłowe, Upadłość przedsiębiorstwa
Manufacturing, Enterprise bankruptcy - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W pracy został podjęty aktualny i ważny dla dalszego rozwoju polskiej go-spodarki problem zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Celem pracy jest ukazanie przydatności wielosektorowej analizy ukrytych przejść do oceny zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw z tej sekcji. W modelowa-niu ukrytych przejść wykorzystano wskaźniki finansowe z lat 2007 i 2009, szczególnie istotnych z punktu widzenia kształtowania się sytuacji kryzysowej i prawdopodobieństwa bankructwa.(abstrakt oryginalny)
Bankruptcy prediction models are useful tools for the evaluation of the econom-ic situation of the business environment in a country. Business theory and practice formulat-ed various types of bankruptcy prediction. The aim of the paper is the presentation of ap-plicability of multisectoral analysis of latent transitions in bankruptcy prediction models for Polish enterprises which belong to processing industry sector of the economy. Latent transi-tions modelling is based on the data included in financial ratios for years 2007 (before eco-nomic crisis) and 2009 (in time of crisis). It allows to compare bankruptcy risk in different economic environment.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Altman E.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankrupt-cy, "The Journal of Finance", September , Vol. XXIII, No. 4, s. 589-609.
- Aziz M.A., Dar H.A. (2006), Predicting corporate bankruptcy: where we stand?, "Corporate Gov-ernance", Vol. 6, No. 1, s. 18-33.
- Bellovary J., Giacomino D., Akers M. (2007), A review of bankruptcy prediction studies: 1930 to pre-sent, "Journal of Financial Education", Winter, Vol. 33.
- Cho S.J., Cohen A.S., Kim S.H., Bottge B. (2010), Latent transition analysis with a mixture item response theory measurement model, "Applied Psychological Measurement", 2010, 34(7), s. 483-504.
- Lubke G. H., Muthen B. (2005), Investigating Population Heterogeneity With Factor Mixture Models, "Psychological Methods", 10(1), s. 21-39.
- McKee T.E. (2000), Developing a bankruptcy prediction model via rough sets theory, "International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management", No. 9, s. 159-173.
- Pawełek B., Pociecha J. (2012), General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles, [w:] Data Analysis Methods and Its Applications, red. J. Pociecha, R. Decker, C.H. Beck, Warsaw, s. 215-231.
- Pawełek B., Pociecha J., Sagan A. (2013), Latent Transitions with Mixture Rasch Model of Bankrupt-cy Risk in the Classification of Polish Firms, [w:] Program and Book of Abstracts, Proceedings of Conference of the International Federation of Classification Societies IFCS, 14-17 July, Til-burg, the Netherlands.
- Samejima F. (1973), Homogeneous case of the continuous response model, "Psychometrika", 38(2), s. 203-219.
- Wang T., Zeng L. (1998), Item parameter estimation for a continuous response model using an EM algorithm, "Applied Psychological Measurement", 22(4), s. 333-343.
- Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2, wyd. II poprawione i rozszerzone, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
- Zopluoglu C. (2012), EstCRM: An R package for Samejima's continuous IRT model, "Applied Psy-chological Measurement", 36, s. 149-150.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
1505-9332 - Język
- pol
