BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Multi-criteria Decision Aiding Procedure under Risk and Uncertainty
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2009, vol. 4, s. 61-88, 34 wykr., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Symulacja Monte Carlo, Podejmowanie decyzji, Ryzyko, Planowanie scenariuszowe, Niepewność
Monte Carlo simulation, Decision making, Risk, Scenario planning, Uncertainty
Uwagi
summ., Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Decision making under uncertainty is a very important area of decision theory. Uncertainty implies that in certain situations a person does not have the information which would adequately describe, prescribe or predict a system, its behavior or other characteristics, deterministically and numerically. Thus uncertainty relates to a state of the human mind, i.e., lack of complete knowledge about something. In this paper we propose an interactive multicriteria decision aiding procedure which enables to take into consideration together uncertainty and risk factors. The uncertainty factors we consider when we don't know the probabilities of the states of nature. The risk factors are applied when we are able to estimate the probability distributions. The proposed procedure uses scenario planning technique to deal with uncertainty and Monte Carlo simulation to deal with risk factors. Proposed decision aiding procedure is illustrated by the complete numerical example.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bazerman M.H.: Judgment in Managerial Decision Making. John Wiley & Sons, New York 2002.
  2. Buslenko M.P. at al.: Metoda Monte Carlo. PWE, Warszawa 1976.
  3. Chang N.B., Wang S.: A Fuzzy Goal Programing Approach for the Optimal Planning of Metropolitan Solid Waste Management Systems. "European Journal of Operations Research" 1997, No. 99, pp. 303-321.
  4. D'Avignon G.R.D and Vincke P.: An Outranking Method under Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 1988, 36, pp. 311-321.
  5. Dominiak C.: Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. Katowice 1998.
  6. Dominiak C.: Wspomaganie wyboru wariantu inwestycyjnego. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. Katowice 1999, pp. 273-283.
  7. Dominiak C.: Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. Katowice 2000, pp. 207-217.
  8. Dominiak C.: Wielokryterialne wspomaganie wyboru strategii przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
  9. Dominiak C.: Zastosowania Wielokryterialnej Analizy Strategicznej. W: Zastosowania Badań Operacyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006. Red. T. Trzaskalik.
  10. Fishburn P.C.: Foundations of Risk Measurement. I. Risk or Probable Loss. "Management Science" 1984, No. 30, pp. 396-406.
  11. Goodwin P., Wright G.: Decision Analysis for Management Judgement. John Wiley & Sons, New York 1997.
  12. Greco S., Matarazzo B., Slowinski R.: Rough Approximation of a Preference Relation by Dominance Relations. "European Journal of Operations Research" 1999, No. 117, pp. 63-83.
  13. Jia J., Dyer J.S.: A Standard Measure of Risk and Risk-Value Models. "Management Science" 1996, No. 42, pp. 1691-1705.
  14. Kahnemann D. and Tversky A.: Prospect Theory. an Decision Analysis under Risk. "Econometrica" 1976, 47, pp. 263-291.
  15. Klein G., Moskowitz H., Ravindran A.: Interactive Multiobjective Optimization under Uncertainty. "Management Science" 1990, 36, pp. 58-75.
  16. Klir G.J. and Fogler T.A.: Fuzzy Sets. Uncertainty and Information. Prentice Hall, New Jersey 1988.
  17. Martel J.M., Zaras K.: Stochastic Dominance in Multicriterion Analysis under Risk. "Theory and Decision" 1995, 39 pp. 31-49.
  18. Millet I. and Wedley W.C.: Modelling Risk and Uncertainty with the AHP. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 2002, 11, pp. 97-107.
  19. Nijkamp P., Spronk J.: Interactive Multiple Goal Programming: An Evaluation and Some Results. In: Multiple Decision Making Theory and Application. Ed. G. Fandel, T. Gal. Springer, Berlin 1980, pp. 278-293.
  20. Pomerol J.C.: Scenario Development and Practical Decision Making under Uncertainty. "Decision Support Systems" 2001, 31, pp. 197-204.
  21. Rios Insua D.: Sensitivity Analysis in Multi Objective Decision Making. "Lecture Notes in Economic and Mathematical System", Vol. 347. Springer, Berlin 1990.
  22. Rosquist T.: Simulation and Multi-Attribute Utility Modelling of Life Cycle Profit. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 2001, 10, pp. 205-218.
  23. Sarin R.K., Weber M.: Risk-Value Models. "European Journal of Operations Research" 1993, 70, pp. 135-149.
  24. Stewart D.J.: Uncertainties in MCDA. In: Multi Criteria Decision Analysis. Eds. P. Greco. Springer 2004.
  25. Urli B., Nadeau R.: PROMISE/Scenarios: An Interactive Method for Multiobjective Stochastic Linear Programming under Partial Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 2004, 155:361-372.
  26. Zimmermann H.: An Application-Oriented View of Modeling Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 2000, 122, pp. 190-198.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu