BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borzyszkowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Test HEGY dla wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 20, s. 89-103, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Popyt, Pieniądz, Wskaźniki makroekonomiczne, Popyt na pieniądze
Demand, Money, Macroeconomic indicators, Money demand
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł stanowi kontynuację podjętych wcześniej badań i zawiera wyniki badania testem HEGY wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009. Zmienne te w końcowym etapie posłużą jako potencjalne zmienne do budowy modeli popytu na pieniądz dla gospodarki Polski. Celem pracy jest określenie, czy analizowane szeregi danych kwartalnych zawierają sezonowe pierwiastki jednostkowe o częstościach innych niż zerowa (czyli półroczne bądź roczne). W wyniku wcześniejszych prac ustalono, że badane szeregi są niestacjonarne, zintegrowane rzędu pierwszego (wykonano kilka testów na obecność pierwiastka jednostkowego). Obecna analiza wykazała, że wszystkie badane szeregi nie zawierają pierwiastków o częstości kwartalnej, natomiast pierwiastek o częstości półrocznej zawiera jedynie szereg LDBR (opis oznaczeń szeregów znajduje się w podpunkcie 1.3). Dla uzupełnienia niniejszych wyników, w kolejnym etapie badania należy przeprowadzić analizę kointegracji.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych: Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
  2. Borzyszkowska M. (a), Analiza integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2010, nr 18.
  3. Borzyszkowska M. (b), Wykorzystanie testu Dickeya-Fullera do wybranych zmiennych determinujących popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2009, rozdział 13 w: Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Jaworski, Prace Naukowe WSB w Gdańsku 2010, t. 5.
  4. Charemza W.W., Deadman D.F., New directions in Econometric Practice, Edward Elgar, Second Edition 1997.
  5. da Silva Lopes A.C.B., The Order of Integration for Quarterly Macroeconomic Series: A Simple Testing Strategy, "Empirical Economics" 2003, Vol. 28, nr 4.
  6. Dickey D.A., Fuller W. A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Econometrica" 1981, Vol. 49, No. 4.
  7. Enders W., Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., New York 1995.
  8. Florczak W., Stopień integracji kluczowych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w świetle wybranych testów, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 11.
  9. Franses P.H., Hobijn B., Critical values for unit root tests in seasonal time series, "Journal of Applied Statistics" 1997, Vol. 24, No. 1.
  10. Franses P.H., Taylor A.M.R., Determining the Order of Differencing in Seasonal Time Series Processes, "Econometrics Journal Royal Economic Society" 2000, vol. 3(2).
  11. Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994.
  12. Harvey D.I., Dijk D., Sample Size. Lag Order and Critical Values of Seasonal Unit Root Tests, [praca niepublikowana], "Loughborough University", United Kingdom 2003.
  13. Hobijn B., Franses P.H., Ooms M., Generalizations of the KPSS-test for Stationarity, "Econometric Institute Report" 1998, No. 9802/A.
  14. Hylleberg S., Engle R.F., Granger C.W.J., Yoo B.S., Seasonal integration and cointegration, "Journal of Econometrics" 1990, Vol. 44, nr 1-2.
  15. Kotłowski J., Kointegracja sezonowa pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej w okresie transformacji, "Przegląd Statystyczny" 2002, nr 49 (4).
  16. Kotłowski J., Analiza związków długookresowych pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej przy wykorzystaniu koncepcji kointegracji sezonowej [praca doktorska], Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2004.
  17. Kuczyński G., Estymacja stopy równowagi bezrobocia w krajach Grupy Wyszehradzkiej, [praca doktorska], Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
  18. Kufel T., Nonsense correlations between time series - historia badań symulacyjnych dla procesów zintegrowanych, "Przegląd Statystyczny" 2002, nr 48 (1).
  19. MacKinnon J.G., Critical values for cointegration tests, rozdział 13 w: Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, red. R.F. Engle, C.W.J. Granger, Oxford University Press, Oxford 1991.
  20. Majsterek M., Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny" 2003, nr 50 (2).
  21. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  22. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
  23. Strzała K., Zastosowanie uogólnionych metod sterowania optymalnego do podejmowania decyzji gospodarczych, "Rozprawy i Monografie" nr 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994.
  24. Strzała K., Blangiewicz M., Podobieństwa i różnice struktury stochastycznej mikro- i makroekonomicznych wskaźników koniunktury gospodarczej Polski, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2006, nr 3.
  25. Syczewska E.M., Niestacjonarność nominalnego i realnego kursu wymiany dla danych sezonowych, "Bank i Kredyt" 2002, nr 3.
  26. www.nbp.pl.
  27. www.gus.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu