BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kufel Paweł (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 20, s. 233-241, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Modele nieliniowe, Modelowanie ekonometryczne, Prognozowanie
Nonlinear models, Econometric modeling, Forecasting
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia porównanie jakości modeli o różnych postaciach analitycznych (nieliniowych i liniowych) opartych na koncepcji modelowania zgodnego. Elementem porównawczym są różnice w trafności prognoz otrzymanych na podstawie różnych modeli. Analizy różnic trafności prognoz dokonano na podstawie testu Diebolda-Mariano, a cała analiza została przeprowadzona na podstawie danych symulacyjnych.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błażejowski M., Kufel P., Kufel T., Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu gretl, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia XXXIX, zeszyt 389, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.
  2. Diebold F., Mariano R., Comparing Predictive Accuracy, "Journal of Business & Economic Statistics" 1995, vol. 1, nr 3.
  3. Doornik J., Hendry D., Interactive Monte Carlo Experimentation in Econometrics using. PcNaive 2, TCL, London 2001.
  4. Enders W., Applied Econometric Time Series, "Wiley Series in Probabilisty and Statistics", wyd. 2, John Wiley & Sons, New York 2004.
  5. Granger C., The Typical Spectral Shape of an Economic Variable, "Econometrica" 1966, nr 34.
  6. Kufel P., Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor nieliniowych zależności, "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych", Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2009.
  7. Kufel P., Błędy prognoz w ocenie jakości modeli - analiza symulacyjna, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2010, nr 18.
  8. Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
  9. Zieliński Z., Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny" 1984, R. XXXI, z. 1/2.
  10. Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu