BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotka Olena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
The Use of the Reference MCDM Methods to Define the Second Stochastic Dominance Effective Portfolios
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2009, vol. 4, s. 203-214., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Dominacja stochastyczna, Analiza wielokryterialna, Dywersyfikacja portfela
Decision making, Stochastic dominance, Multicriteria analysis, Portfolio diversification
Uwagi
summ., Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
The paper is devoted to the application of stochastic dominance rules to portfolio selection problem with diversification possibilities. The approach based on multi-criteria decision making methodology, proposed by W. Ogryczak, is considered. The paper describes the application of the reference methods to define the set of the SSD effective portfolios and to choose the portfolio according to the general model of preference under risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chateauneuf A., Cohen M, Meilijson I.: Comonotonicity-Based Stochastic Orders Generated by Single Crossings of Distributions, with Applications To Attitudes To Risk in The Rank-Dependent Expected Utility Model. Cahier MSE, No. 2001.76, Université Paris I 2001, http://mse.univ-paris1.fr/MSEPage- Cahier2001.htm.
  2. Galas Z., Nykowski I, Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne. PWE, Warszawa 1987.
  3. Konarzewska-Gubała E.: Programowanie przy wielorakości celów. PWN, Warszawa 1980.
  4. Levy H.: Stochastic Dominance. Investment Decision Making under Risk. Springer Science + Busines Media, New York 2006.
  5. Michalowski W., Szapiro T.: A Bi-Reference Procedure for Interactive Multiple Criteria Programming. "Operations Research" 1992, Vol. 40, No. 2, pp. 247- -258.
  6. Ogryczak W.: Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
  7. Ogryczak W.: Multiple Criteria Optimization and Decisions under Risk. "Control and Cybernetics" 2000, pp. 31.
  8. Quiggin J.: A Theory of Anticipated Utility. "Journal of Economic Behaviour and Organization" 1982, 3, pp. 323-343.
  9. Schmidt U., Zank H.: Risk Aversion in Cumulative Prospect Theory. "Royal Economic Society Annual Conference" 2001, No. 162.
  10. Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K.: Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
  11. Tversky A., Kahneman D.: Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. "Journal of Risk and Uncertainty" 1992, 5, pp. 297-323.
  12. Yaari M.: The Dual Theory of Choice under Risk. "Econometrica" 1987, 55, pp. 95-115.
  13. Zeleny M.: Multiple Criteria Decision Making. McGraw-Hill Book Company, New York 1982
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu