- Autor
- Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Hernes Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bac Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
- Tytuł
- Analiza wydajności agentów podejmujących decyzje kupna-sprzedaży w systemie wieloagentowym A-TRADER
Performance Analysis of the Buy-Sell Decision Agents' in a-Trader System - Źródło
- Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 77-90, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Słowa kluczowe
- Systemy wspomagania decyzji, Komputerowe wspomaganie decyzji, Decyzje inwestycyjne, Systemy multiagentowe, Symulacja wieloagentowa
Decision Support Systems (DSS), Computer aided decision making, Investment decisions, Multi-agent system, Multi-agent based simulation - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W artykule przedstawiono problematykę analizy wydajności agentów programowych, podejmujących decyzje kupna-sprzedaży funkcjonujących w systemie wieloagentowym a-Trader. System ten umożliwia wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku FOREX. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki systemu a-Trader. Następnie przedstawiono algorytmy funkcjonowania wybranych agentów podejmujących decyzje kupna-sprzedaży. W końcowej części opracowano funkcję oceny wydajności agentów, jak również zaprezentowano sposób przeprowadzenia oraz wyniki analizy tej wydajności.(abstrakt oryginalny)
The article presents the performance analisys issues of buy-sell decisions agents' in a-Trader system. The system allows for supporting of investment decision on FOREX market. The first part of the article contains a description of a-Trader system. Next, the algorithms of the selected buy-sell decision agents are presented. The evaluation function of agents' performance is elaborated, and the manner of performance analisys executing is presented in the final part of the article.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Barbosa R.P., Belo O., 2010, Multi-Agent Forex Trading System, [w:] Agent and Multi-agent Technology for Internet and Enterprise Systems, "Studies in Computational Intelligence", vol. 289, s. 91-118.
- Bollinger, John, 2001, Bollinger on Bollinger Bands, McGraw Hill, New York.
- Chan L., Wk Wong A., 2011, Automated Trading with Genetic-Algorithm Neural-Network Risk Cybernetics: An Application on FX Markets, "Finamatrix", January, s. 1-28.
- Dempster M., Jones C., 2001, A Real Time Adaptive Trading System using Genetic Programming, Quantitative Finance, no. 1, s. 397-413.
- Hernes M., 2011, Metody consensusu w rozwiązywaniu konfliktów wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
- Hernes M., Nguyen N.T., 2007, Deriving Consensus for Hierarchical Incomplete Ordered Partitions and Coverings, "Journal of Universal Computer Scienc", no. 13 (2), s. 317-328.
- Jajuga K., Jajuga T., 2000, Inwestycje: Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
- Karjalainen, R., 1999, Using Genetic Algorithms to Find Technical Trading Rules, "Journal of Financial Economics", no. 51, s. 245-271.
- Kirkpatric, Dahlquist, 2006, Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, "Financial Times Press".
- Korczak J., Lipinski P., 2008, Systemy agentowe we wspomaganiu decyzji na rynku papierów wartościowych, [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno- -gospodarczych, red. S. Stanek i in., Placet, Warszawa, s. 289-301.
- Korczak J., Bac M., Drelczuk K., Fafuła A., 2012, A-Trader - Consulting Agent Platform for Stock Exchange Gamblers, [w:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wrocław, s. 963-968.
- Korczak J., Hernes M., Bac M., 2013, Risk avoiding strategy in multi-agent trading system, [w:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków.
- LeBaron B., 2011, Active and Passive Learning in Agent-based Financial Markets, Eastern Economic Journal, vol. 37, s. 35-43.
- Nguyen N.T., 2006, Using Consensus Methodology in Processing Inconsistency of Knowledge, [w:] Advances in Web Intelligence and Data Mining, red. M. Last i in., series "Studies in Computational Intelligence", Springer-Verlag, Berlin, s. 161-170.
- Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2012, Consensus determining algorithm in multiagent decision support system with taking into consideration improving agent's knowledge, [w:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wrocław, s. 1035-1040.
- TrendLinearReg, http://forexwikitrading.com/forex-indicator/trendlinearreg/ (2.02.2014).
- Zgrzywa M., 2007, Consensus Determining with Dependencies of Attributes with Interval Values, "Journal of Universal Computer Science", vol. 13, no. 2, s. 329-344.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1507-3858
- Język
- pol
- URI / DOI
- http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.07
