BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Krzysztof (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Application of Copula Functions in a Modelling of Relations in Multivariate Financial Time Series
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2004, vol. 6, s. 15-24, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie ekonometryczne, Funkcje połączeń, Szeregi czasowe, Ekonometria, Analiza finansowa, Modele stochastyczne
Econometric modeling, Copula Functions, Time-series, Econometrics, Financial analysis, Stochastic models
Abstrakt
In the remaining part we discuss the models developed in the stochastic approach. These models, as a rule, are being assigned to financial econometrics. These are models developed to analyze financial data, for the simulation, forecasting or decision-making objectives. In addition, financial econometrics tools verify the models developed by financial economics and financial mathematics.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollerslev, T. (1990), Modeling the coherence in short-term nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH approach, Review of Economics and Statistics, 72, 498-505.
  2. Brooks, C. (2002), Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Chan, N. H. (2002), Time series. Applications to finance, Wiley, New York.
  4. Darsow, W. F., Nguyen, B., Olsen, E. T. (1992), Copulas and Markov processes, Illinois Journal of Mathematics, 36, 600-642.
  5. Engle, R. (2002), Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate GARCH models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350.
  6. Jondeau, E., Rockinger, M. (2002), Conditional dependency of financial series: the copula-GARCH model, FAME, working paper.
  7. Mills, T. (1999), The econometric modeling of financial time series, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge.
  8. Sklar, A. (1959), Fonctions de repartition à n dimensions et leurs marges, Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231.
  9. Tsay, R. S. (2002), Analysis of financial time series, Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu