- Autor
- Jajuga Krzysztof (Wrocław University of Economics, Poland)
- Tytuł
- Application of Copula Functions in a Modelling of Relations in Multivariate Financial Time Series
- Źródło
- Dynamic Econometric Models, 2004, vol. 6, s. 15-24, bibliogr. 8 poz.
- Słowa kluczowe
- Modelowanie ekonometryczne, Funkcje połączeń, Ekonometria, Analiza finansowa, Modele stochastyczne, Szeregi czasowe
Econometric modeling, Copula Functions, Econometrics, Financial analysis, Stochastic models, Time-series - Abstrakt
- In the remaining part we discuss the models developed in the stochastic approach. These models, as a rule, are being assigned to financial econometrics. These are models developed to analyze financial data, for the simulation, forecasting or decision-making objectives. In addition, financial econometrics tools verify the models developed by financial economics and financial mathematics.(fragment of text)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Bollerslev, T. (1990), Modeling the coherence in short-term nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH approach, Review of Economics and Statistics, 72, 498-505.
- Brooks, C. (2002), Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press, Cambridge.
- Chan, N. H. (2002), Time series. Applications to finance, Wiley, New York.
- Darsow, W. F., Nguyen, B., Olsen, E. T. (1992), Copulas and Markov processes, Illinois Journal of Mathematics, 36, 600-642.
- Engle, R. (2002), Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate GARCH models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350.
- Jondeau, E., Rockinger, M. (2002), Conditional dependency of financial series: the copula-GARCH model, FAME, working paper.
- Mills, T. (1999), The econometric modeling of financial time series, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Sklar, A. (1959), Fonctions de repartition à n dimensions et leurs marges, Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231.
- Tsay, R. S. (2002), Analysis of financial time series, Wiley, New York.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1234-3862
- Język
- eng
