- Autor
- Porcenaluk Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
- Tytuł
- Oczekiwania i nastroje w inwestowaniu na GPW - analiza zależności między WIG20 a WIGOMETREM
Investors' Sentiment in Investment Process - the Analysis of the Relationship Between WIG20 and WIGOMETR - Źródło
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 377-385, rys., bibliogr. 9 poz.
- Tytuł własny numeru
- Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
- Słowa kluczowe
- Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Inwestycje finansowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market, Stock market, Financial investment, Warsaw Stock Exchange Index - Uwagi
- summ.
- Firma/Organizacja
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange - Abstrakt
- w artykule przedstawione zostaną badania dotyczące osiąganych stóp zwrotu z inwestycji w indeks spółek notowanych na GPW i ich związek ze wskazaniami WIGOMETRU. Wskaźnik ten jest wypadkową oczekiwań analityków rynkowych co do zmian cen akcji w najbliższym czasie (oczekiwanie zmian poziomu indeksu WIG20 na koniec następnego tygodnia). Podobne badania przeprowadzone na rynkach rozwiniętych wskazują na pewną użyteczność indeksów nastrojów w prognozowaniu zmian cen akcji [4]. Uzyskane w przypadku GPW wyniki pozwolą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o przydatność tego rodzaju wskaźnika na rynku kapitałowym w Polsce.(fragment tekstu)
WIGOMETR - the sentiment index is a tool supporting investment process. This kind of index should be a powerful tool to increase the value of our portfolio. The conclusion from the analysis is that the effectiveness of the WIGOMETR is less than 50% and is equal to about 41%. Similar results are observed on other financial markets. Even contrarian strategy do not lead to the success. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Bibliografia
-
- Bernstein P.L. (1997). Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press. Warszawa
- Bernstein P.L. (1998). Intelektualna historia Wall Street, WIG-Press. Warszawa
- De Bondt W.F.M. (1993). Betting on trends: Intuitive forecasts of financial risk and return. International Journal of Forecasting
- Fisher K.L., Statman M. (2000). Investor sentiment and stock returns. Financial Analysts Journal, marzec-kwiecień
- Shefrin H. (2000). Beyond greed and fear. Understanding behavioral finance and psychology of investing, Harvard Business School Press
- Tyszka T., Zielonka P. (2002). Expert judgments: Financial analysts vs. weather forecasters. The Journal Psychology and Financial Markets
- Zaleśkiewicz T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk
- www.bossa.pl
- www.gpw.com.pl
- Cytowane przez
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Język
- pol
