BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wisiński Krzysztof (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie metody ograniczeń progowych do optymalizacji portfela akcji
The Application of Lexicographic Method in Indicating of the Optimum Portfolio Structure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 515-521, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Portfel akcji, Analiza wielokryterialna, Instrumenty finansowe
Capital market, Equity portfolios, Multicriteria analysis, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przy tworzeniu portfela instrumentów finansowych podstawowymi cechami portfela są oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, ryzyko oraz czas, który musi upłynąć, aby zrealizować cel inwestycji. Przy przyjęciu takich kryteriów oceny jakości portfela każdy możliwy portfel oceniany jest ze względu na trzy kryteria. Możliwe jest zatem wykorzystanie modeli wielokryterialnych w celu wspomagania decyzji inwestycyjnych związanych z racjonalnym rozdysponowaniem środków finansowych. Takie podejście do tworzenia portfela instrumentów finansowych wykorzystywane jest m.in. w pracach: [1], [2], [3], [4]. (fragment tekstu)

The article describes the use of the multiple-criteria decision making methods. The methodology of the lexicographic method that is one of the multiple-criteria programming methods has been presented. The example of the optimizing portfolio structure has been used to show how the above - mentioned methods works. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Childress R.L. (1974). Mathematics for Managerial Decision. Englewood Cliffs, New Yersey: Prentice-Hall.
  2. Ida M. (2003). Portfolio Selection Problem with Interval Coefficients, J. Appl.Math.Lett. 5, 709-713.
  3. Ogryczak W. (2000). Multiple Criteria Programming for Portfolio Selection, Ann. Oper. Res. 97, 143-162.
  4. Wisiński K. (2000). O zastosowaniu programowania celowego do ustalenia optymalnej struktury portfolio, Folia Univ. Agric. Stetin. 208 Oeconomica (38), 345-348.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu