- Autor
- Dziawgo Danuta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Tytuł
- Własności prostych opcji wyboru
Properties of Simple Chooser Options - Źródło
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 363-375, rys., bibliogr. 8 poz.
- Tytuł własny numeru
- Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
- Słowa kluczowe
- Opcje egzotyczne, Opcje, Instrumenty finansowe
Exotic options, Options, Financial instruments - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Proste opcje wyboru są opcjami egzotycznymi, które charakteryzują się tym, że ich struktura dochodu jest odmienna od tej, którą zapewniają opcje zwykłe. Opcje egzotyczne są przedmiotem obrotu instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym. Proste opcje wyboru należą do klasy elastycznych opcji egzotycznych. Opcje elastyczne charakteryzują się tym, że ich nabywca w przyszłości ma prawo zdecydować o pewnych cechach opcji. Nabywca prostej opcji wyboru w przyszłej chwili T,/ decyduje, czy zakupiony przez niego kontrakt jest opcją kupna czy sprzedaży. W artykule przedstawiono własności prostych opcji wyboru. Celem artykułu jest analiza kształtowania się cen prostych opcji wyboru oraz zbadanie wpływu wybranych czynników na cenę tych opcji. W artykule porównano kształtowanie się cen oraz wartości greckich parametrów zwykłych opcji i prostych opcji wyboru. Dane zagadnienia zilustrowano przykładami zwykłych opcji i prostych opcji wyboru wystawionych na walutę EUR. (fragment tekstu)
Simple chooser options are exotic options. Their income structure is different from the ordinary option income structure. In the article, based on the selected simple chooser options on EUR currency the analysis of the simple chooser options price is carried out as well as the influence of the selected factors on the price of the options is described. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Bibliografia
-
- Carr P., Ellis K., Gupta V. (1998). Static hedging of exotic options. The Journal of Finance. June.
- Dziawgo E. (2003). Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.
- Hull C.J. (1989). Options, futures and other derivatives, Prentice Hall International. Inc.
- Jajuga K. (2000). Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli 100 lat teorii rynków finansowych [w:] Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Materiały konferencyjne cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
- Musiela M., Rutkowski M. (1997). Martingale methods in financial modelling, Springer Verlag. Berlin.
- Nelken I. (1996). Handbook of exotic options, IRWIN Professional Publishing. Chicago.
- Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999). Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza PLACET. Warszawa.
- Weron A., Weron R.( 1989). Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Język
- pol
