BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stobiecki Piotr
Tytuł
Metodologia oceny efektywności zarządzania portfelem akcji na przykładzie funduszu inwestycyjnego
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 143-155, wykr.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Stopa zwrotu, Portfel akcji, Papiery wartościowe, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Efektywność zarządzania, Metodologia oceny efektywności
Investment funds, Rate of return, Equity portfolios, Securities, Management of investment portfolio, Management effectiveness, Effectiveness assessment methodology
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad stosowanych obecnie przy ocenie wyników portfela, a w szczególności: prezentacja modeli umożliwiających nam ocenę efektywności zarządzania portfelem. Ocena efektywności portfela inwestycyjnego ma szerokie zastosowanie na rynkach wysoko rozwiniętych. Ma na celu sprawdzenie oraz porównanie sprawności działania bardzo dużej liczby firm inwestycyjnych. Pomaga ona w wyborze instytucji najlepiej zarządzającej kapitałami. W Polsce rynek kapitałowy jest w fazie bardzo szybkiego rozwoju. Obserwujemy narodziny dużej liczby nowych funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, banków oferujących usługi związane z zarządzaniem portfelem. Ocena sprawności zarządzania portfelem w warunkach nowo powstałych instytucji jest bardzo trudna i mało popularna. Szybki wzrost liczby tych instytucji i duża różnorodność oferowanych przez nie produktów stawia inwestorów przed potrzebą zaufania takiej firmie, w której umiejętności zarządzania portfelem są największe. Dobry wybór z góry determinuje lepsze stopy zwrotu z inwestycji. Przedstawiona w opracowaniu metodologia oceny efektywności zarządzania portfelem może być stosowana zarówno w funduszach inwestycyjnych, jak i w innych instytucjach finansowych zarządzających portfelami papierów wartościowych. Wnioski wynikające z zastosowania oceny efektywności zarządzania portfelem mogą być pomocne w: • próbie oceny kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie aktywami, • analizie porównawczej portfeli funduszy inwestycyjnych, • obserwacji zmian w zarządzaniu aktywami w określonym czasie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Haugen R., Teoria Nowoczesnego Inwestowania - obszerny podręcznik analizy portfelowej, WIG-PRESS, Warszawa 1996.
  2. Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
  3. Nowakowski E., Ryzyko na giełdzie, "Gra na Giełdzie", 12/1994.
  4. Miziołek T., Ocena efektywności inwestowania w fundusze powiernicze, "Wiadomości gospodarcze", XI/1997.
  5. Elton E., Gruber M., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu